第五章 银行风险管理 4
1 风险管理概述 4
1.1 风险定义：狭义风险和广义风险 4
1.2 商业银行面临的主要风险 6
1.3 风险管理：持续不断的流程 10
1.4 商业银行的风险治理 14
2 市场风险管理 17
2.1 市场风险的识别 17
2.2 交易账户市场风险的计量——风险价值 22
2.3 交易账户市场风险的计量——压力测试 34
2.4 交易账户市场风险的控制 36
2.5 银行账户市场风险的计量 57
2.6 银行账户市场风险的控制 64
3 信用风险管理 72
3.1 信用风险的识别 72
3.2 信用风险的计量 75
3.3 信用风险的控制 108
4 流动性风险、操作风险与其他风险管理 113
4.1 流动性风险管理 113
4.2 操作风险管理 117
4.3 其他风险管理 121
5 《巴塞尔新资本协议》简介 122
5.1 《巴塞尔资本协议》的发展历程 122
5.2 现行《巴塞尔新资本协议》的基本框架 129
银行风险管理习题 141
第六章 金融产品定价原理 156
1 权益类证券估值 156
1.1 权益类证券估值的基本原理 156
1.2 回报率的概念 161
1.3 股利折现模型 170
1.4 自由现金流估值模型 179
1.5 剩余收益模型 185
1.6 相对估值模型 194
1.7 基本面分析 200
1.8 非上市公司估值 213
2 固定收益证券估值 218
2.1 固定收益证券估值的基本原则 218
2.2 传统估值模型 219
2.3 债券价格的特性 224
2.4 无套利定价模型 229
2.5 利息支付日之间债券交易价格的确定 230
2.6 固定收益证券的收益率 232
3 另类投资产品 242
3.1 另类投资产品简介 242
3.2 房地产投资 243
3.3 私募股权投资 246
3.4 大宗商品 248
4 衍生产品收益估算 251
4.1 远期 251
4.2 期货 254
4.3 期权 256
4.4 互换 260
金融产品定价原理习题 263
第七章 公司银行产品与服务 277
1 融资与信贷支持 277
1.1 项目融资简介 278
1.2 银团贷款简介 281
1.3 融资租赁简介 286
1.4 票据业务简介 289
1.5 贸易融资类业务简介 292
1.6 信用增级及担保 316
1.7 中小企业融资讨论 321
1.8 经营性物业支持融资简述 327
1.9 并购贷款简述 328
1.10 银行债券承销业务简述 330
2 流动性管理及资产增值要求 334
2.1 法人资产增值服务 335
2.2 委托贷款 338
2.3 现金池业务 339
3 风险管理及战略合作需求 344
3.1 商业信用风险管理简述 345
3.2 汇率风险管理简述 348
3.3 利率风险管理 352
3.4 财务顾问业务简介 355
3.5 资产证券化业务简介 357
3.6 股权投资基金主理银行业务简介 360
公司银行产品与服务习题 362
第八章 市场营销与客户关系 377
1 银行市场营销综述 377
1.1 银行市场营销的环境分析 377
1.2 银行市场营销战略 381
1.3 银行市场营销的国际比较及启示 392
2 存量客户关系管理 402
2.1 客户识别和分类 403
2.2 小微企业关系管理 407
2.3 中型企业关系管理 410
2.4 大型客户关系管理 412
3 拓展客户的主要渠道 419
3.1 陌生客户拜访拓展 419
3.2 客户经理人脉拓展 421
3.3 客户拓展客户 424
3.4 交叉推荐拓展 427
4 团队营销管理 434
4.1 团队营销 434
4.2 团队营销分析 436
4.3 风险控制 440
4.4 营销团队管理 445
市场营销与客户关系习题 448
第九章 综合案例分析 460
1 小微企业营销模式的探索 460
1.1 轻资产小微企业贷款案例分析 460
1.2 专业化市场或园区中小微企业营销案例分析 473
1.3 连锁品牌小微企业贷款案例分析 475
2 贸易融资业务案例分析 478
2.1 对于AA贸易有限公司贸易融资申请的思考 478
2.2 案例讨论 481
3 集团公司金融服务模式 484
3.1 ABC公司基本情况 484
3.2 分析ABC公司的经营情况 488
3.3 公司近三年的资产负债表、利润表、现金流量表 491
3.4 企业财务报表分析 495
3.5 公司并购 500
3.6 营销活动 503
3.7 授信产品设计 505
3.8 贷后工作 509
3.9 综合金融服务 511