第一章 绪论 1
第一节 背景、目的和意义 1
一、背景 1
二、目的 6
三、意义 8
第二节 总体思路和研究方法 9
一、总体思路 9
二、研究方法 10
第二章 重要概念及相关研究述评 12
第一节 重要概念 12
一、顺周期性监管 12
二、顺周期性 13
三、保险业顺周期性 14
第二节 银行业顺周期性监管研究 15
一、银行业顺周期性的系统影响 15
二、银行业的顺周期性表现 17
三、银行业顺周期性监管 20
第三节 保险业顺周期性监管研究 23
一、保险业的系统影响 23
二、保险业的顺周期性 24
三、保险业的顺周期性监管措施 31
四、保险业与银行业的顺周期性监管比较 36
第三章 保险监管视角下的系统风险机理 40
第一节 系统风险的研究基础 40
一、系统风险的内涵 40
二、全球金融危机之前的相关研究 42
第二节 系统风险的发生过程 45
一、系统风险的积累 45
二、系统风险的爆发 50
三、系统风险的深化 50
四、系统风险的缓解 52
第三节 系统风险的发生机理 53
一、共同冲击 53
二、传染效应 55
三、顺周期性 58
四、系统风险的演化进程 60
第四节 我国系统风险隐患 63
一、共同冲击 63
二、传染效应 72
三、顺周期性 77
四、我国系统风险隐患的特点 78
第四章 保险业的系统风险属性 81
第一节 保险业风险的系统风险内涵 81
一、监管视角下的保险业风险分类 81
二、保险业风险的系统风险性质 84
第二节 保险公司业务的系统风险属性 86
一、保险公司的业务线 86
二、保险公司业务的异质化特征 90
三、保险公司业务的系统风险分类 91
第三节 保险机构的系统风险属性 97
一、保险业顺周期性监管的机构对象 97
二、保险集团的定义和范围 99
三、保险集团与系统风险 101
第四节 系统风险链条上的中国保险业 102
一、共同冲击 102
二、传染效应 106
三、顺周期性 108
第五章 保险监管的外生顺周期性 120
第一节 以风险为基础的偿付能力监管制度 120
一、资本充足率要求 120
二、资本资源的确定 123
三、资本充足率的数量要求 126
四、保险集团的监管资本要求 138
第二节 资本充足率的顺周期性 140
一、资本资源的顺周期性 140
二、监管资本的顺周期性 149
三、资本充足率的顺周期性 151
第三节 保险业全集团监管的顺周期性模拟 151
一、正常条件下的保险集团 151
二、压力条件下的保险集团 155
三、资本充足率的模拟结果 164
四、流动性的模拟结果 172
第六章 保险业顺周期性监测 176
第一节 保险业顺周期性监测的基本问题 176
一、监测目标 176
二、监测职能 177
三、监测方法 178
四、监测指标体系 179
第二节 保险业系统风险深度的监测 179
一、系统风险的监测 179
二、保险业系统风险深度的监测 181
第三节 风险冲击强度的监测 185
一、系统风险对资本充足率的冲击强度 185
二、系统风险对流动性水平的冲击强度 188
三、系统风险对资金成本的冲击强度 189
第四节 保险反馈强度的监测 190
一、保险机构对流动性风险的反馈强度 190
二、保险机构对信用风险的反馈强度 191
三、保险机构对市场风险的反馈强度 192
四、“系统重要性保险机构”对金融市场的反馈强度 194
第七章 保险业顺周期性监管 195
第一节 保险业顺周期性监管的基本问题 195
一、监管目标 195
二、监管原则 196
三、监管效果的评价标准 198
第二节 资本充足率的顺周期性监管 199
一、资本资源的顺周期性监管 199
二、监管资本的顺周期性监管 209
第三节 流动性风险的顺周期性监管 212
一、保险业的微观流动性 212
二、流动性风险的顺周期性监管工具 212
第四节 保险业顺周期性监管的其他问题 214
一、顺周期性监管的相机抉择与规则导向 214
二、保险业顺周期性监管的职能主体 215
结论 216
一、结论 216
二、主要创新 218
三、研究展望 220
参考文献 221
附录 232
附录1 欧盟偿付能力Ⅱ确定的保险业务线 232
附录2 欧盟偿付能力Ⅱ的风险分类 234
附录3 “全球系统重要性保险机构（GSII）”的认定标准 236
后记 241