第一篇 经济学模型 3
第一章 国民收入 3
一、国民收入基础知识 3
二、国民收入计算方法 4
三、国民收入计算意义 5
本章小结 6
第二章 索洛模型 7
一、索洛模型基础知识 7
二、索洛模型计算方法 8
三、索洛模型计算意义 9
本章小结 10
第三章 劳动供给弯曲曲线模型 12
一、劳动供给弯曲曲线基础知识 12
二、劳动供给弯曲曲线模型计算方法 13
三、劳动供给弯曲曲线模型计算意义 14
本章小结 14
第二篇 金融学模型 19
第四章 股票基本指标的计算 19
一、股票的基础知识 19
二、股票的收益率 21
三、股票的收益波动率 23
四、股票的合理价格 26
本章小结 29
第五章 股票市场风险指标分析 30
一、股票市场风险基础知识 30
二、风险指标的计算 32
本章小结 34
第六章 资本资产定价模型 35
一、资本成本基础知识 35
二、资本资产定价 37
本章小结 40
第七章 债券定价模型 41
一、债券的基础知识 41
二、可转换债券 44
三、可赎回债券定价 47
四、债券和股票的联系及定价方式 48
本章小结 51
第八章 基金绩效评估模型 52
一、基金研究背景 52
二、基金盈利指标的计算 53
三、基金绩效评估指标 55
本章小结 60
第九章 期货投资交易模型与策略 61
一、股指期货趋势交易模型 61
二、商品期货跨期套利交易策略模型 67
本章小结 70
第三篇 统计运筹学模型 75
第十章 VaR度量与事后检验 75
一、VaR的基础知识 75
二、VaR度量方法 76
三、VaR的事后检验 78
本章小结 79
第十一章 KMV信用风险模型 80
一、KMV模型概述 80
二、KMV建模 81
三、KMV模型的运用意义 82
本章小结 83
第十二章 最优投资组合选择 84
一、投资组合基础知识 84
二、用线性规划选择投资组合 86
三、用非线性规划选择投资组合 88
四、均值—方差模型的意义 91
本章小结 92
第四篇 会计学模型 95
第十三章 会计成本的计算模型 95
一、会计成本分析 95
二、投资成本分析 96
三、作业成本计算及产品盈利分析 98
四、标准成本差异分析 100
本章小结 102
第五篇 高级经济金融模型 105
第十四章 主成分分析模型 105
一、主成分分析基础知识 105
二、贡献率与累积贡献率 108
三、样本数据的主成分分析 109
本章小结 109
第十五章 回归分析模型 112
一、回归分析基础知识 112
二、回归模型的构造 113
本章小结 128
第十六章 聚类分析模型 129
一、聚类分析基础知识 129
二、聚类分析的方法 133
三、聚类分析的步骤 142
本章小结 143
第十七章 判别分析模型 145
一、判别分析基础知识 145
二、判别分析方法 146
本章小结 155
第十八章 因子分析模型 157
一、因子分析基础知识 157
二、因子分析方法 158
本章小结 164
结束语 165
附录一：走进国泰安 167
附录二：CSMAR经济金融研究数据库简介 171
一、CSMAR经济金融研究数据库简介 171
二、国际标准 171
三、标准化成果 175
四、产品价值 177
五、客户群体及评价 177
六、客户评语 178
参考文献 179