摘要 1
ABSTRACT 4
第一章 绪论 8
1.1问题的提出 8
1.2相关概念及内涵界定 10
1.3研究目的和拟解决的关键问题 11
1.4研究方法和主要内容 12
1.5技术路线及创新点 13
第二章 文献综述 16
2.1货币政策相关理论研究 16
2.2计量模型相关理论 26
2.3本章小结 34
第三章 恒久性和短暂性冲击下货币政策识别变量波动研究 35
3.1研究方法——SVAR模型Blanchard＆Quah分解法 35
3.2模型设定 37
3.3货币政策识别变量的选取 38
3.4 SVAR模型实证结果 59
3.5本章小结 72
第四章 货币政策识别变量结构性冲击源研究 74
4.1货币政策识别变量内生冲击源 74
4.2货币政策识别变量资产价格冲击源 89
4.3货币政策识别变量外部冲击源 95
4.4本章小结 110
第五章 结构性冲击下宏观政策搭配研究 113
5.1货币政策识别变量宏观政策冲击源 113
5.2实证结论 116
5.3本章小结 128
第六章 受控和非受控货币政策识别变量有效性研究 130
6.1现有研究 132
6.2建模备选变量 133
6.3货币政策识别变量有效性研究 134
6.4本章小结 144
第七章 货币政策识别变量微观传导效率研究 146
7.1现有研究 147
7.2提出假说 148
7.3实证检验 149
7.4实证结论 151
7.5本章小结 158
第八章 主要研究结论 161
参考文献 164
致谢 175