第1章 什么是计量经济学？ 1
1.1 引言 1
1.2 简要历史 3
1.3 计量经济学批判 5
1.4 展望 6
注释 7
参考文献 8
第2章 基本统计概念 11
2.1 引言 11
2.2 估计方法 11
2.3 估计量的性质 14
2.4 假设检验 19
2.5 置信区间 27
2.6 描述性统计量 28
注释 33
问题 33
参考文献 39
附录 40
第3章 简单线性回归 46
3.1 引言 46
3.2 最小二乘估计和古典假设 48
3.3 最小二乘法的统计特性 52
3.4 σ2的估计 53
3.5 极大似然估计 54
3.6 拟合优度的测量 56
3.7 预测 57
3.8 残差分析 58
3.9 数值例子 59
3.10 实证案例 61
问题 64
参考文献 69
附录 69
第4章 多元回归分析 71
4.1 引言 71
4.2 最小二乘估计 71
4.3 多元回归估计的残差解释 73
4.4 回归方程的过度设定和设定不足 74
4.5 R2和？2 76
4.6 线性约束条件检验 76
4.7 虚拟变量 79
注释 83
问题 83
参考文献 88
附录 90
第5章 违背古典假设的模型 93
5.1 引言 93
5.2 零期望假设 93
5.3 随机解释变量 94
5.4 扰动的正态性 96
5.5 异方差 96
5.6 自相关 107
注释 116
问题 116
参考文献 123
第6章 分布滞后和动态模型 127
6.1 引言 127
6.2 无限分布滞后 133
6.3 带有序列相关的动态模型的估计与检验 134
6.4 自回归分布滞后 138
注释 139
问题 139
参考文献 141
第7章 一般线性模型：基础知识 144
7.1 引言 144
7.2 最小二乘估计 144
7.3 分块回归和Frisch-Waugh-Lovell定理 148
7.4 极大似然估计 149
7.5 预测 151
7.6 置信区间和假设检验 153
7.7 联合置信区间和假设检验 153
7.8 受约束的极大似然估计和受约束的最小二乘 154
7.9 似然比，Wald和拉格朗日乘子检验 155
注释 159
问题 160
参考文献 164
附录 166
参考文献 170
第8章 回归模型的诊断与设定检验 171
8.1 有影响的观测值 171
8.2 递归残差 181
8.3 模型的设定检验 190
8.4 非线性最小二乘法和高斯-牛顿回归 203
8.5 线性与对数—线性函数形式的检验 206
注释 208
问题 208
参考文献 212
第9章 广义最小二乘法 216
9.1 引言 216
9.2 广义最小二乘 216
9.3 Ω的特殊形式 218
9.4 极大似然估计 219
9.5 假设检验 220
9.6 预测 220
9.7 未知形式的Ω 221
9.8 W,LR,LM统计量的再讨论 222
9.9 空间误差相关 223
注释 225
问题 225
参考文献 230
第10章 似无关回归 233
10.1 引言 233
10.2 可行的GLS估计 235
10.3 检验方差—协方差矩阵是否为对角阵 238
10.4 不同观测值个数的似无关回归 238
10.5 实证案例 240
问题 243
参考文献 247
第11章 联立方程模型 249
11.1 引言 249
11.2 单方程估计：两阶段最小二乘 255
11.3 系统估计：三阶段最小二乘 263
11.4 过度识别约束的检验 264
11.5 Hausman的设定检验 266
11.6 实证案例 269
注释 278
问题 279
参考文献 288
附录：再议识别问题：识别的秩条件 291
第12章 合并截面时间序列数据 296
12.1 引言 296
12.2 误差分量模型 297
12.3 预测 304
12.4 实证案例 305
12.5 混合模型中的检验 308
12.6 动态面板数据模型 313
12.7 项目评价与差分差异估计量 317
问题 318
参考文献 321
第13章 受限因变量 325
13.1 引言 325
13.2 线性概率模型 325
13.3 函数形式：logit和probit 327
13.4 分组数据 328
13.5 个体数据：probit和logit 332
13.6 二元响应模型回归 334
13.7 预测的渐近方差和边际影响 335
13.8 拟合优度的测量 336
13.9 实证案例 337
13.10 多元选择模型 344
13.11 删失回归模型 350
13.12 截尾回归模型 352
13.13 样本选择 353
注释 355
问题 355
参考文献 360
附录 362
第14章 时间序列分析 365
14.1 引言 365
14.2 平稳性 365
14.3 Box-Jenkins方法 366
14.4 向量自回归 370
14.5 单位根 371
14.6 趋势平稳与差分平稳 375
14.7 协整 376
14.8 自回归条件异方差 379
注释 381
问题 382
参考文献 385
附录 389
图形索引 398
表格索引 400
术语表 403
译后记 410