第一篇 中国股票市场的领先—滞后效应研究 3
内容提要 3
第一章 引言 6
第二章 文献回顾 10
第一节 国外研究评述 10
第二节 国内研究评述 14
第三章 模型及估计方法 16
第一节 协整和领先—滞后效应 16
第二节 基于LRV/HAC非一致估计的协整关系的检验 19
第四章 实证结果及其分析 30
第一节 数据及其分类 30
第二节 ADF检验 34
第三节 基于LRV/HAC非一致估计的协整检验 38
第五章 结论 49
参考文献 52
第二篇 组合投资中的时机选择研究 59
内容提要 59
第一章 引言 61
第二章 文献综述 67
第一节 TM模型及相关研究述评 67
第二节 HM模型及相关研究述评 69
第三节 GII模型及相关研究述评 78
第四节 国内相关研究述评 81
第三章 实证模型与数据 83
第一节 统一模型和实验设计 83
第二节 数据 89
第四章 实证结果与分析 94
第一节 我国基金的时机选择能力 94
第二节 模型对实证结果的影响 97
第五章 进一步的分析 100
第一节 我国基金时机选择研究的最优模型 100
第二节 我国基金时机选择研究的最佳期间 105
第三节 GII-C4-2方程实证结果 107
第六章 进一步研究的方向 110
附表 113
参考文献 118
第三篇 技术交易规则与超常收益研究 129
内容提要 129
第一章 引言 131
第二章 文献综述 134
第三章 研究方法 138
第四章 技术交易规则集合 142
第一节 过滤规则（Filter Rules） 143
第二节 移动平均（MA） 143
第三节 支撑和阻力（Support＆Resistance） 144
第四节 通道突破（Channel Breakouts） 145
第五节 OBV移动平均（On-Balance Volume Average） 145
第六节 基准（Benchmark） 146
第七节 交易规则的跨度 146
第五章 实证研究 148
第一节 样本数据 148
第二节 最优技术交易规则 149
第三节 个股的实证研究结果 150
第四节 股票组合的实证研究结果 158
第六章 结论 166
参考文献 168
第四篇 人民币汇率波动与中国通货膨胀风险研究 173
内容提要 173
第一章 引言 175
第一节 定义 175
第二节 文献综述 182
第二章 人民币汇率与通货膨胀 195
第一节 人民币汇率历史与现状 195
第二节 人民币均衡汇率的估计与实际汇率的失调 204
第三节 我国通货膨胀及阶段 208
第四节 汇率波动与通货膨胀关系：初步分析 212
第三章 汇率波动对通货膨胀影响的国际比较 224
第一节 日本的汇率制度以及防范通货膨胀的政策措施 224
第二节 新加坡的汇率制度以及防范通货膨胀的政策措施 233
第四章 人民币汇率波动的微观价格传导机制 236
第一节 理论模型 237
第二节 人民币汇率与各价格指数的变动趋势分析 238
第三节 实证分析 240
第四节 结论与启示 251
第五章 人民币汇率波动的宏观价格传导机制之一：汇率波动对外汇储备的影响 253
第一节 汇率波动和贸易平衡的实证分析 253
第二节 汇率变动对FDI的影响 266
第三节 汇率波动与资本流动 270
第四节 人民币汇率与外汇储备 277
第六章 人民币汇率波动的宏观价格传导机制之二：外汇储备变动对通货膨胀的影响 281
第一节 中央银行货币冲销效应的研究 283
第二节 冲销前后外汇储备增加的通货膨胀效应 291
第三节 货币供应量与物价反常规关系 292
第四节 中国货币供应与价格水平：一个理论模型 300
第七章 结论与政策建议 305
第一节 结论 305
第二节 政策建议 306
参考文献 314