第1章 导论 1
1.1 研究背景与研究意义 1
1.2 核心概念界定 5
1.3 逻辑思路、框架与研究内容 11
1.4 研究方法与创新点 14
第2章 文献综述 17
2.1 对于银行系统性风险测度方法的研究 17
2.2 银行系统性风险的顺周期性与监管资本要求的顺周期性 27
2.3 资本监管的宏观经济效应及其与货币政策的相互关系研究 30
2.4 国内研究现状 33
2.5 对相关文献的评述及本书的研究问题 36
第3章 我国系统重要性银行评估分析与系统性附加资本监管 39
3.1 基于资产负债表关联的系统重要性银行测度 39
3.2 基于动态CoVaR方法的系统重要性银行研究 52
3.3 我国系统重要性银行综合度量框架及系统性附加资本 60
3.4 系统重要性银行的其他资本监管工具 65
3.5 我国系统重要性银行金融风险隐患生成的制度原因及资本监管的局限性 69
3.6 本章小结 78
附录3.1 我国63家商业银行系统重要性综合指标评估结果 80
第4章 宏观审慎框架下的逆周期银行资本监管：指标体系构建与预警研究 80
4.1 我国商业银行资本充足率顺周期效应实证研究 83
4.2 《巴塞尔协议Ⅲ》框架下的逆周期资本监管：方法、应用及缺陷 88
4.3 逆周期资本监管框架下宏观系统性风险度量指标体系构建 95
4.4 基于马尔科夫区制转换模型的宏观系统性风险识别与逆周期资本计提 107
4.5 逆周期银行资本监管的其他政策工具 114
4.6 本章小结 116
第5章 基于系统性风险的银行资本监管与中国宏观经济波动 120
5.1 DSGE模型的建立 120
5.2 参数校准与模型估计 128
5.3 提高监管资本要求的宏观经济效应与福利影响 131
5.4 逆周期资本监管的宏观经济效应及福利影响——兼与《巴塞尔协议Ⅰ》和《巴塞尔协议Ⅱ》的对比 137
5.5 政策分析与讨论 142
5.6 本章小结 145
附录5.1 系统对数线性化 147
第6章 货币政策与逆周期资本监管政策的权衡与协调——基于DSGE模型的研究 150
6.1 后危机时代货币政策与逆周期监管目标协调的理论研究 150
6.2 货币政策与逆周期资本政策的权衡与搭配：基于DSGE模型的理论框架 151
6.3 DSGE模型的模拟结果分析 159
6.4 对逆周期资本监管政策参数的讨论与稳健性分析 165
6.5 本章小结 171
附录6.1 系统对数线性化 173
第7章 基于系统性风险的银行监管改革实践：国际比较及对中国的启示 175
7.1 主要国家银行系统性风险监管框架改革与实践 175
7.2 国际金融监管改革的主要发展方向与特征 182
7.3 对中国的启示 184
第8章 总结 187
8.1 研究总结 187
8.2 研究不足及展望 191
参考文献 193