第一章 绪论 1
第一节 研究意义 2
第二节 国内外相关研究的总体状况 5
第三节 本书的主要内容和创新之处 10
第二章 阈值自回归模型的估计与检验 15
第一节TAR模型概述 15
第二节 单方程两机制TAR模型检验和估计 16
第三节 单方程TAR检验的MC模拟 23
第四节阈值向量自回归模型估计与检验 27
第五节TVAR模型检验模拟 36
第六节TAR模型中机制数确定和滞后阶选择 38
第七节TAR模型和M-TAR模型的应用研究 43
第八节 本章小结 48
第三章 阈值自回归下的单位根检验可靠性研究 50
第一节 各种常用的单位根检验 51
第二节 阈值自回归模型 54
第三节 非对称性和单位根检验 56
第四节Monte-C arlo模拟设计及其结果 57
第五节 非参数方差比检验在非对称单位根检验中的适用性 64
第六节 方差比检验和退势方法 66
第七节Monte-Carlo设计与模拟 68
第八节 本章小结 72
第四章 两机制非对称单位根检验 75
第一节Enders和Granger（1998）的非对称单位根检验与改进 75
第二节Berben和Dick van Dijk（BVD）方法（1999） 80
第三节Caner和Hansen （2001）方法（CH） 83
第四节 检验势和检验水平模拟 85
第五节RBB对EG法改进后的进一步研究 87
第六节 各种方法优缺点及比较 91
第七节 本章小结 92
第五章 三机制非对称单位根检验 94
第一节 特殊三机制模型及理论基础 94
第二节 两机制与特殊三机制TAR模型的几何遍历性 95
第三节 三机制的非对称单位根检验 98
第四节 自助法在非对称单位根检验中的应用 104
第五节 对改进后KS方法的MC模拟 106
第六节 本章小结 110
第六章 阈值协整检验方法及其应用研究 112
第一节 阈值协整的经济意义 112
第二节 阈值协整检验方法概述 113
第三节 非对称单位根检验与阈值协整检验 118
第四节EG （1998）方法在协整检验中的应用 119
第五节M.Seo （2006）方法及其修正 125
第六节 修正后的M.Seo方法模拟 131
第七节 阈值协整的应用研究 134
第八节 本章小结 143
第七章 阈值自回归模型参数估计的小样本性质研究 145
第一节 概述 145
第二节 各种TAR模型及其参数估计 147
第三节Monte-Carlo试验设计与模拟结果 150
第四节 本章小结 159
第八章 阈值协整参数修正估计法的小样本性质比较研究 160
第一节 概述 160
第二节 阈值协整概述 162
第三节 阈值协整参数的各种估计方法 163
第四节Monte-Carlo模拟设计与研究 167
第五节 阈值协整中内生性解释变量下参数的推断研究 172
第六节 本章小结 177
附录 部分Eviews 5.0程序 179
参考文献 216
后记 228