《系统性风险管理和国际金融监管体系改革》PDF下载

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  • 作  者:孙晓云著
  • 出 版 社:格致出版社;上海人民出版社
  • 出版年份:2014
  • ISBN:9787543224247
  • 页数:276 页
图书介绍:2007年以来的世界金融危机,给全球的经济活动、社会财富和就业市场都带来了巨大的冲击,对各国的公共财政产生了长久而深远的负面影响。《系统性风险管理和国际金融监管体系改革》基于风险管理的视角,结合作者亲身的经历和观察,认为系统性风险是这次全球金融危机的核心部分,也是使其有别于历史上其他危机最重要的特征之一。鉴于系统性风险对金融、经济以及社会系统严重的破坏性,对其引发的危机管理已经成为世界各国面临的重大挑战。因此,要真正理解新一代金融危机,寻求新的、有效的监管方法,理解系统性风险是关键所在。全书共十章,前六章以介绍系统性风险为重点,第七章分析中国当今的系统性风险,分享了五个研究实例,后三章以国际金融监管体系改革的讨论为落脚点。

第1章 现代金融体系演变 1

1.1 现代金融体系的基本结构 1

1.2 现代金融体系的演变及其“脆弱性” 3

1.3 历史的观察 19

第2章 系统性风险概论 28

2.1 系统性风险的定义 28

2.2 系统性风险的特征 32

2.3 金融体系含有系统性风险的基因 33

2.4 金融系统性风险按表现形式的分类 36

第3章 系统性风险演变为系统性危机 39

3.1 2007年的全球金融危机 39

3.2 系统性危机的历史回顾 49

3.3 金融系统性危机的特征与演化过程 58

第4章 金融衍生品和系统性风险 63

4.1 全球金融衍生品的演进 63

4.2 信用衍生品成了系统性风险的助推器 68

4.3 对金融衍生品的监管 78

第5章 系统性风险的识别 82

5.1 宏观预警指标——识别宏观冲击 82

5.2 识别“系统性重要机构”的必要性 84

5.3 衡量“全球系统性重要机构”的指标法 85

5.4 金融体系中系统性风险的传导途径 90

5.5 系统性风险传导的放大效应 95

第6章 系统性风险的测量 100

6.1 以机构为核心 102

6.2 以市场为核心 115

6.3 以系统为核心 121

6.4 系统性风险测量小结 126

6.5 对数据信息的思考 128

6.6 与系统性风险测量相关的四类数据 130

第7章 中国系统性风险的研究 132

7.1 中国系统性风险环境分析 132

7.2 中国系统性风险的五个实证性研究 145

第8章 现有金融监管体系面临的挑战 210

8.1 风险管理和金融监管 210

8.2 系统性风险监管的特殊困难 212

8.3 系统性风险对现有监管框架的挑战 218

第9章 银行监管改革的国际标准 221

9.1 回顾2007年之前的银行监管 221

9.2 巴塞尔协议Ⅲ 226

第10章 全球金融监管改革的法案与举措 234

10.1 国际上主要金融监管模式及其特点 234

10.2 美国《多德—弗兰克法案》开启影响深远的改革 239

10.3 二十国集团、英国和欧洲的新举措 249

10.4 对中国金融监管改革的思考 253

参考文献 261

后记 274