货币的时间价值 1
单利与复利 2
等效利率、有效利率和连续复利率 5
终值（FV）、现值（PV）、贴现率和贴现系数 8
净现值（NPV）和内部收益率（IRR） 11
价值加权收益率和时间加权收益率 14
年金 16
货币市场 20
存款单（CD）、商业票据（CP）、国库券、实际收益率和贴现率 21
起息日、内推法与外推法 26
零息债券收益率与收益率曲线 30
零息债券收益率、现货收益率曲线和自助法 31
平价收益率曲线 36
远期对远期收益率曲线 39
远期对远期、远期利率协议与期货 43
远期对远期利率 44
远期利率协议（FRA） 46
短期利率期货合同与保证金 51
基准风险 57
价差、蝶式价差与秃鹰价差 58
分割式债券 62
债券与回购市场 66
应计利息、清洁价格与肮脏价格 67
货币市场基础与债券计息基础 71
到期收益率（YTM） 74
本期收益率与简单到期收益率 76
零息债券与剥离债券（STRIP） 78
资产抵押债券（ABS）、贷款抵押债券（MBS）、债务抵押债务（CDO）与资产担保债券 80
债券期货、换算系数与最便宜交割债券（CTD） 83
现货持有套利与隐含回购利率 88
久期、修正久期、基点价格值（PVB）、基点美元值与凸性 92
避险比率 98
债券回购与债券逆回购 100
垫头与保证金 105
购／售回交易与售／购回交易 108
证券借贷及借用 111
掉期市场 115
利率掉期（IRS） 116
资产掉期和负债掉期 119
隔夜指数掉期 127
货币掉期 131
汇率 136
远期直接汇率和远期掉期 137
交叉汇率 145
短期交割日 149
远期对远期汇率 151
无本金交割远期外汇交易 153
期权 156
看涨期权和看跌期权 157
布莱克-斯克尔斯定价模型 161
历史波动率与隐含波动率 164
二项式定价模型 167
看涨期权与看跌期权平价 170
封顶、封底、双限和零成本期权 172
中止式远期、定幅式远期和参与远期 176
期权交易策略：跨式、勒式、差价、蝶式、秃鹰、比率差价以及风险逆转 181
障碍期权：触碰失效期权与触碰生效期权 190
信用衍生品，信用违约掉期，合成担保债务凭证，首次违约篮掉期 192
期权中的“希腊字母值”：Delta、Gamma、Vega、Theta与Rho 198
统计 205
均值、中值和众数 206
方差和标准差 207
相关系数和协方差 210
概率密度和正态概率函数 213
风险管理和投资管理 219
风险价值 220
资本充足率 224
有效市场假说 228
附录 231
词汇表 231
货币市场和证券市场的天数／年惯例总结 251