《信度估计的理论与方法》PDF下载

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  • 作  者:温利民著
  • 出 版 社:北京:科学出版社
  • 出版年份:2012
  • ISBN:9787030355973
  • 页数:200 页
图书介绍:本文利用数理统计的方法,研究非寿险精算的保费定价问题,得到了系列创新性成果。首先,研究了一些经典保费原理下风险保费的信度估计,并研究该信度估计的大样本性质及统计推断,包括估计量的相合性、稳健性以及经验Bayes渐进最优性;其次,研究风险相依情况下的风险保费估计:经典的信度理论假设风险组合之间相互独立,本文假定风险之间存在某种相依性,在该结构下研究风险保费的信度估计及其统计性质,同时,引进金融数学中度量相依性的copula函数,研究在不同copula函数下的信度模型;第三,在非参数Bayes环境下研究信度保费估计,统一了保费原理下信度估计的形式,得到很好的结果。

第一篇 信度理论综述 3

第1章 保费定价与保费原理 3

第2章 信度理论介绍 6

2.1 信度理论解决的精算问题 6

2.2 关于信度原理的历史评注 8

2.3 信度理论的主要研究方向 11

第二篇 信度保费的估计方法第3章 Bayes保费与信度保费 19

3.1 保费估计 19

3.2 贝叶斯保费估计 20

3.3 信度保费 23

3.4 信度估计与正交投影 29

3.5 精确Bayes条件 37

3.6 经验贝叶斯信度估计 40

第4章 多元信度模型 53

4.1 背景 53

4.2 多元信度的单合同模型 53

4.3 多合同的多元信度模型 58

第5章 回归信度模型 62

5.1 经典的回归模型 62

5.2 Bayes线性回归模型 63

第三篇 信度理论与保费原理第6章 指数保费原理与经验厘定 71

6.1 引言 71

6.2 指数保费原理 71

6.3 指数保费原理下的信度估计 73

6.4 数值模拟 76

6.5 经验Bayes信度估计 78

第7章 广义加权保费原理下的信度估计 89

7.1 引言 89

7.2 广义加权保费原理下的信度模型 90

7.3 保费估计的相合性 98

7.4 数值模拟 103

7.5 广义加权保费的经验Bayes信度模型 108

第8章 保费原理下统一的经验厘定 117

8.1 引言 117

8.2 生存函数估计的线性Bayes方法 120

8.3 风险保费的统一经验厘定方法 123

8.4 绩效评估与比较 130

8.5 生存函数估计的经验Bayes方法 147

8.6 结论 159

第四篇 风险相依与信度理论第9章 共同效应风险相依下的信度估计 163

9.1 引言 163

9.2 共同效应信度模型 163

9.3 风险间具有共同效应的信度估计 167

9.4 共同效应的Bühlmann-Straub模型 170

9.5 具有共同效应的回归信度模型 173

9.6 具有共同效应的回归信度估计 174

第10章 一般风险相依模型下的信度估计 181

10.1 相依风险模型Bühlmann模型 181

10.2 风险相依模型的Bühlmann-Straub估计 187

10.3 风险相依模型下的回归信度模型 189

10.4 结论 193

参考文献 194