引言 1
第一节 选题背景及问题的提出 2
第二节 研究的意义和价值 3
第三节 概念界定与名词释义 4
第四节 论文框架、研究内容与研究方法 6
一、论文框架 6
二、研究内容 6
三、研究方法 9
第五节 论文的创新点及不足之处 9
一、主要创新点 9
二、不足之处 10
第六节 文献综述 11
一、资本监管与银行信贷 11
二、资本监管与银行风险 12
三、资本监管与银行效率 14
四、资本监管与银行行为 14
五、资本监管与监管套利 15
六、巴塞尔协议Ⅲ在国内的影响 16
第一章 巴塞尔协议的历史沿革及其在中国的实施进程 17
第一节 国际清算银行与巴塞尔委员会 17
第二节 巴塞尔协议Ⅰ的诞生 19
一、意大利银行危机 19
二、拉美债务危机 21
三、日本银行业的扩张 22
第三节 巴塞尔协议Ⅱ的改进 23
第四节 巴塞尔协议Ⅲ的主要内容 26
第五节 巴塞尔协议在中国的实施进程 29
一、向国际监管规则靠拢（2003年—2006年） 30
二、巴塞尔协议Ⅱ的推进与实施（2007年—2010年） 31
三、向巴塞尔协议Ⅲ的过渡（2011年至今） 32
四、国内银行业的影响 33
第二章 欧美推迟实施巴塞尔协议Ⅲ的原因及其影响 36
第一节 背景及环境 36
一、欧盟银行业资本缺口巨大 36
二、美国推迟巴塞尔Ⅲ实施日期 37
三、德国支持巴塞尔Ⅲ迅速执行 38
四、日本表示巴塞尔Ⅲ实施影响有限 40
五、印度及阿拉伯国家（UAE）的不同情况 41
第二节 欧盟推迟实施资本监管新规的关键因素——EBA的定量测算 42
一、资本监管的测算结果 45
二、流动性监管的测算结果 51
三、小结 56
第三节 欧美推迟实施巴塞尔协议Ⅲ的影响 57
第三章 巴塞尔协议Ⅲ实施对中国银行业静态影响的定量估算 59
第一节 资本充足率的影响 60
一、选取核心一级资本充足率作为计算指标的原因 60
二、研究回顾，利用2009年数据计算巴塞尔Ⅲ下核心一级资本充足率 60
三、方法的改进，利用2011年数据计算巴塞尔Ⅲ下核心一级充足率的尝试 63
第二节 杠杆率的引入 68
一、引入杠杆率监管指标的意义 68
二、杠杆率的计算方法 69
三、国内16家上市银行2011年杠杆率的计算结果 70
第三节 与欧盟情况的比较 72
一、对资本充足率的影响差异 72
二、对杠杆率的影响差异 74
三、形成差异的原因 76
第四章 巴塞尔协议Ⅲ实施对中国银行业动态影响的情景模拟 79
第一节 中国银行业资本补充的渠道回顾 80
一、资本监管下的银行业资产扩张与自有资本补充 80
二、国内上市银行资本补充历史回顾 83
三、小结 88
第二节 影响银行业资本监管动态达标的重要因素——总资产净利润率 89
一、资本充足率与杠杆率的关系 91
二、银行资产增长率与一级资本充足率的关系 92
三、银行资产增长率与杠杆率的关系 94
第三节 数值模拟 95
一、国内银行数据模拟 96
二、国外银行数据模拟 98
三、对数据模拟结果的比较分析 105
第五章 中国银行业的盈利结构及对动态资本监管达标的影响 107
第一节 对中国银行业盈利结构的分析 108
一、银行业利润的主要组成部分 108
二、影响银行利息净收入的主要因素 112
三、银行手续费与佣金收入的组成及变动趋势 117
四、营业成本、减值损失及所得税变动 120
第二节 与国外银行业盈利结构的比较 122
第三节 不同情境下中国银行业未来资本缺口的模拟测算 127
第六章 中国实施巴塞尔协议Ⅲ的操作建议 132
第一节 国内银行业资产增速与利润率的变动趋势 132
第二节 对资本缺口模型的进一步修正 137
第三节 国内银行业外部融资的环境分析 141
第四节 对中国实施巴塞尔协议Ⅲ的操作建议 146
一、主要数据结论的汇总 146
二、银行业利润水平的维持 150
三、外部融资环境的改善 153
四、对银行业务规制的放松 156
第七章 结论与讨论 160
第一节 研究的结论 160
第二节 论文的局限性及未来的研究方向 162
参考文献 165
后记 171