《投资者情绪对中国股票市场的影响研究》PDF下载

  • 购买积分:9 如何计算积分?
  • 作  者:董孝伍著
  • 出 版 社:北京:经济科学出版社
  • 出版年份:2017
  • ISBN:9787514182552
  • 页数:160 页
图书介绍:本书在理论分析提出研究假设的基础上,采用线性回归模型、分位数回归模型、向量自回归模型、时间序列模型、门限回归模型等计量分析方法,设计有效的实证分析模型,选择中国股票市场数据作为研究对象验证相应的假设,得到投资者情绪对股票市场收益、波动、及收益-波动关系的影响,以及其滞后指标间的相关影响。

第1章 绪论 1

1.1 研究背景与研究意义 1

1.2 研究内容与结构 4

1.3 研究目标与方法 8

1.4 本书创新之处 9

第2章 理论基础与文献综述 10

2.1 投资者情绪相关理论基础 11

2.2 投资者情绪对股票市场收益和波动影响的文献综述 26

2.3 本章小结 35

第3章 投资者情绪指数的构建及其有效性分析 36

3.1 投资者情绪指数的构建 36

3.2 投资者情绪指数的有效性分析 51

3.3 本章小结 56

第4章 投资者情绪对中国股票市场收益的影响 57

4.1 投资者情绪影响市场收益的理论分析与实证假设 58

4.2 投资者情绪影响市场收益实证模型的构建 61

4.3 投资者情绪影响市场收益的实证分析 67

4.4 投资者情绪与市场收益间的脉冲响应分析 78

4.5 本章小结 86

第5章 投资者情绪对中国股票市场波动的影响 87

5.1 投资者情绪影响市场波动的理论分析与实证假设 87

5.2 投资者情绪影响市场波动实证模型的构建 88

5.3 投资者情绪与市场波动关系的实证分析 96

5.4 投资者情绪与市场波动间的脉冲响应分析 108

5.5 本章小结 118

第6章 投资者情绪对中国股票市场收益一波动关系的影响 119

6.1 投资者情绪影响市场收益一波动关系的理论分析与实证假设 119

6.2 投资者情绪影响市场收益一波动关系的模型构建 121

6.3 投资者情绪影响市场收益一波动关系的实证分析 123

6.4 本章小结 135

第7章 研究结论与展望 138

参考文献 141