第1章 导论 1
1.1金融量化科学发展 1
1.2相关基础概念 2
1.3资本市场行为理论 7
1.4金融量化分析软件 11
1.5思考题 13
第2章MATLAB操作基础 14
2.1 MATLAB发展历程及主要特性 14
2.2 MATLAB窗口界面 15
2.3 MATLAB常用命令与函数 17
2.4 MATLAB数据工作 19
2.5 MATLAB主要工具箱简介 25
2.6思考题 38
第3章MATLAB编程基础 40
3.1M文件编辑—调试器 40
3.2 M文件的类型、结构及编程规则 41
3.3 M文件的运行与调试 46
3.4有用编程技巧 48
3.5 MATLAB与外部程序的交互 50
3.6思考题 53
第4章 金融数据基础分析 54
4.1金融数据获取平台 54
4.2金融数据预处理 62
4.3金融收益率计算 69
4.4金融数据可视化 72
4.5金融数据基础统计分析 83
4.6金融数据抽样分析 87
4.7思考题 90
第5章 金融收益分布特征 91
5.1概率分布基础 91
5.2稳定分布族 104
5.3金融收益分布的检验与拟合 111
5.4思考题 120
第6章 金融数据高级统计分析 121
6.1相关分析 121
6.2回归分析 128
6.3主成分与因子分析 151
6.4支持向量机 161
6.5思考题 166
第7章 金融时间序列分析与建模 168
7.1金融时间序列的分解 168
7.2单变量金融时间序列模型 172
7.3多变量金融时间序列模型 194
7.4思考题 212
第8章 金融波动率预测模型 213
8.1金融资产价格过程及其波动率 213
8.2金融波动率预测模型概述 218
8.3基于历史波动率的预测 221
8.4基于条件波动率的预测 230
8.5金融波动率预测绩效评价 239
8.6思考题 244
第9章 组合优化与资产定价模型 246
9.1优化模型及MATLAB求解函数 246
9.2资产组合与配置模型 252
9.3资本资产定价模型 265
9.4多因子定价模型 278
9.5期权定价模型 284
9.6债券定价模型 286
9.7思考题 288
第10章 市场有效性与事件研究 289
10.1有效市场的含义与类型 289
10.2市场有效性的检验 291
10.3事件研究及其应用 296
10.4思考题 308
第11章 金融时间序列的长记忆性 309
11.1长记忆过程 309
11.2长记忆性参数估计方法 316
11.3我国股票市场收益与波动序列的长记忆性测定 322
11.4思考题 326
参考文献 328