第1章 绪论 1
1.1 研究背景与意义 1
1.1.1 研究背景 1
1.1.2 问题的提出 2
1.1.3 研究意义 3
1.2 国内外研究现状 3
1.2.1 信用风险评估与信用风险控制研究现状 4
1.2.2 信用风险传染研究现状 12
1.2.3 企业集团信用风险研究现状 16
1.3 研究思路与主要内容 19
1.4 创新之处 21
第2章 关联担保下企业集团内部母子公司间信用风险传染机理 23
2.1 关联担保下母子公司间信用风险传染机理分析 24
2.1.1 基本假设 24
2.1.2 传染机理 26
2.1.3 数值分析 29
2.2 母子公司关联担保信用风险度量 31
2.2.1 关联担保的违约概率计算 31
2.2.2 应用示例 33
2.3 基于脆弱期权的母子公司关联担保的担保价值度量 35
2.3.1 基本假设 37
2.3.2 母公司为子公司提供关联担保时的担保价值 38
2.3.3 子公司为母公司提供关联担保时的担保价值 39
2.3.4 比较静态分析 39
2.3.5 算例 42
2.4 本章小结 44
第3章 企业集团内部两个成员企业之间指数增强的违约相关性 46
3.1 基本假设 47
3.2 指数增强的违约相关函数 48
3.3 联合违约概率与违约时间的边际分布 48
3.4 应用示例 53
3.5 本章小结 57
第4章 企业集团内部多个成员企业间信用风险动态传染机理 58
4.1 基本假设 59
4.2 信用风险动态传染机理分析 59
4.3 随机动态传染机理模型 63
4.4 算例 64
4.5 本章小结 65
第5章 企业集团内部信用风险控制 66
5.1 企业集团信用风险评估 67
5.1.1 基于M-KMV模型的上市集团成员企业信用风险评估 67
5.1.2 基于SVM集成分类器的集团成员企业信用风险评估 73
5.1.3 小结 79
5.2 基于动态传染机理模型的企业集团内部信用风险控制 80
5.2.1 信用风险治理时机的选择 80
5.2.2 基于敏感性分析的风险控制策略选择 82
5.2.3 小结 86
5.3 基于最小生成树的企业集团内部信用风险控制 87
5.3.1 同构与最小生成树 87
5.3.2 信用风险控制节点选择 90
5.4 本章小结 92
第6章 总结与展望 95
6.1 研究总结 95
6.1.1 企业集团内部信用风险传染机理研究 95
6.1.2 企业集团内部信用风险控制研究 97
6.2 不足与研究展望 98
参考文献 100
后记 115