第1章 程序化交易必知 1
1.1程序化交易概述 1
1.1.1程序化交易是什么 1
1.1.2程序化交易的优势 2
1.1.3程序化交易的劣势 3
1.2策略交易、系统交易与程序化交易之间的关系 4
1.2.1策略交易 4
1.2.2系统交易 5
1.2.3程序化交易 5
1.3程序化交易的起源与发展 6
1.3.1程序化交易的起源 6
1.3.2程序化交易在我国 7
1.4程序化交易系统的设计思路 7
1.4.1设计思想 8
1.4.2系统特点 8
1.4.3系统的技术与理论分析基础 10
1.4.4系统的技术策略 15
1.5程序化交易策略的开发 16
1.6程序化交易策略的评估 17
1.6.1策略本身的完整性 17
1.6.2绩效报告的整体评估 17
1.6.3测试数据的真实性 17
1.6.4策略参数灵活可控性 18
1.7常见的程序化交易软件 18
1.8程序化交易新手常犯的错误 20
1.8.1把程序化交易当作成功交易的绝对法宝 20
1.8.2把历史数据测试结果等同于实际交易结果 20
1.8.3把股票指数当作实际交易标的 21
1.8.4把把极端适应优化结果当成普遍适用的 21
1.9使用程序化交易要注意的问题 21
第2章 赢智程序化交易软件 23
2.1赢智程序化交易软件的优势 23
2.2赢智程序化交易软件的下载和安装 24
2.2.1赢智程序化交易软件的下载 25
2.2.2赢智程序化交易软件的安装 27
2.3赢智程序化交易软件的操作方法 29
2.3.1赢智程序化交易软件的登录 29
2.3.2赢智程序化交易软件的工具界面 30
2.3.3赢智程序化交易软件的操作技巧 32
2.4赢智程序化交易软件的快捷键 40
2.4.1常用快捷键 40
2.4.2画线快捷键 42
2.4.3新闻快捷键 43
2.4.4交易快捷键 43
2.4.5基本下单界面快捷键 43
2.5利用赢智程序化交易软件实现程序自动化 44
2.5.1整理思路并编写模型 44
2.5.2模型测试 46
2.5.3加载模型进行自动交易 48
第3章 程序化交易模型的编写基础 52
3.1程序化交易语言——麦语言 52
3.2常量与变量 53
3.2.1常量 53
3.2.2变量 53
3.3运算符 58
3.3.1数学运算符 58
3.3.2关系运算符 58
3.3.3布尔运算符 59
3.3.4表达式的执行顺序 59
3.4函数 59
3.4.1数学函数 60
3.4.2金融统计函数 61
3.4.3数理统计函数 62
3.4.4逻辑判断函数 63
3.4.5时间函数 64
3.4.6绘图函数 64
3.4.7画线函数 67
3.4.8未来函数 68
3.4.9头寸函数 69
3.4.10历史数据引用函数 71
3.5初识程序化交易模型 72
3.5.1信号指令 72
3.5.2模型基本结构 73
3.5.3模型的类型 73
3.5.4模型编写 74
第4章 程序化交易的K线和均线模型 76
4.1 K线模型的编写技巧 76
4.1.1 K线的组成 77
4.1.2 K线的意义 77
4.1.3大阳线程序代码编写技巧 78
4.1.4穿头破脚程序代码编写技巧 79
4.1.5吊颈线程序代码编写技巧 80
4.1.6低开大阳线程序代码编写技巧 82
4.1.7曙光初现程序代码编写技巧 83
4.1.8好友反攻程序代码编写技巧 84
4.1.9跳空缺口程序代码编写技巧 86
4.2均线模型的编写技巧 86
4.2.1均线的定义 87
4.2.2短期均线 87
4.2.3中期均线 88
4.2.4长期均线 88
4.2.5均线的特性 89
4.2.6均线的黄金交叉代码编写技巧 90
4.2.7均线多头排列代码编写技巧 91
4.2.8价格重新站上5日均线代码编写技巧 92
4.2.9均线死亡交叉代码编写技巧 93
4.2.10均线空头排列代码编写技巧 93
第5章 程序化交易的技术指标模型 95
5.1初识技术指标 96
5.1.1什么是技术指标 96
5.1.2技术指标的分类 96
5.1.3技术指标的背离 97
5.1.4技术指标的交叉、低位和高位 98
5.1.5技术指标的徘徊、转折和盲点 100
5.1.6技术指标法同其他技术分析方法的关系 100
5.2趋向指标模型的编写技巧 100
5.2.1 MACD指标模型的编写技巧 100
5.2.2 SAR指标模型的编写技巧 102
5.2.3 BBI指标模型的编写技巧 104
5.2.4 DKX指标模型的编写技巧 105
5.3反趋向指标模型的编写技巧 107
5.3.1 KDJ指标模型的编写技巧 107
5.3.2 RSI指标模型的编写技巧 109
5.3.3 BIAS指标模型的编写技巧 111
5.4量价指标和压力支撑指标模型的编写技巧 113
5.4.1放量创出新高模型的编写技巧 113
5.4.2持续放量走高模型的编写技巧 114
5.4.3突破长期整理平台模型的编写技巧 115
5.4.4 BOLL指标模型的编写技巧 116
5.5技术指标运用注意事项 118
5.5.1技术指标结构性问题 118
5.5.2技术指标数据源问题 119
5.5.3主力操纵技术指标的方法 119
第6章 程序化交易的其他模型 121
6.1跨周期模型的编写技巧 121
6.1.1跨周期关键函数#1MPORT 122
6.1.2在5分钟周期上引用60分钟周期的5日均线和10日均线 122
6.1.3收盘价站上30日均线买平后买开新仓，跌破30日均线卖平后卖开新仓 124
6.1.4均线和KD多周期共振判断行情 125
6.1.5 MACD多周期共振判断行情 125
6.1.6跨合约引用数据 126
6.2盘中动态模型的编写技巧 127
6.2.1尾盘大单拉升模型的编写技巧 128
6.2.2盘中巨单向上成交模型的编写技巧 129
6.2.3盘口挂单模型的编写技巧 129
6.3跨指标模型的编写技巧 130
6.3.1独立坐标方式显示线型操作符 130
6.3.2均线与KDJ指标结合的编写技巧 133
6.3.3 MACD与KDJ指标结合的编写技巧 134
6.3.4均线与MACD指标结合的编写技巧 135
6.4日内模型的编写技巧 136
6.4.1开盘价突破的编写技巧 136
6.4.2开盘后前30分钟最高价、最低价突破的编写技巧 137
6.4.3单均线模型的编写技巧 138
6.4.4双均线模型的编写技巧 140
6.5 TICK模型的编写技巧 141
6.5.1 TICK趋势模型的编写技巧 141
6.5.2 TICK盘口策略模型的编写技巧 143
6.6止损模型的编写技巧 144
第7章 程序化交易模型的回测技巧 146
7.1模型回测 146
7.1.1模型回测的流程 146
7.1.2程序化交易模型在历史K线上的效果 147
7.1.3回测报告检验模型好坏的方法与技巧 152
7.1.4回测报告效果测试指标项的意义 153
7.1.5资金曲线 155
7.1.6查看模型成交明细 157
7.1.7测试模型的敏感性 157
7.2模型的参数优化 158
7.2.1枚举 159
7.2.2遗传 161
第8章 程序化交易的基本面模型 163
8.1初识基本面分析 163
8.2郑醇期货合约的基本面模型编写实例 164
8.3沪铜期货合约的基本面模型编写实例 171
8.4郑棉期货合约的基本面模型编写实例 176
8.5沪金期货合约的基本面模型编写实例 180
第9章 趋势跟踪模型和公式条件单编写案例 185
9.1趋势跟踪模型编写案例 185
9.1.1日内清仓编写案例 185
9.1.2加仓减仓编写案例 186
9.1.3海龟交易编写案例 187
9.1.4控制日内交易次数编写案例 188
9.1.5下单委托价格编写案例 189
9.1.6信号执行方式编写案例 192
9.1.7全程追 踪止损编写案例 196
9.1.8限价止损＋追踪止盈编写案例 196
9.1.9限价止损＋限价止盈编写案例 197
9.1.10分组指令编写案例 198
9.2公式条件单编写案例 199
9.2.1公式条件单的编写规则 199
9.2.2日内清仓编写案例 201
9.2.3反向突破止损编写案例 201
9.2.4停损点止损编写案例 201
9.2.5吊灯止盈编写案例 201
9.2.6时间止盈编写案例 202
第10章 趋势跟踪模型的优化技巧 203
10.1减少盘整行情中的交易次数 203
10.1.1 PANZHENG函数 203
10.1.2利用PANZHENG函数增加盈利 204
10.1.3利用PANZHENG函数增加胜率 208
10.2优化进出场点 210
10.2.1 CHECKSIG函数 211
10.2.2收盘价模型与指令模型 213
10.3解决中长线趋势交易换月跳空的问题 217
第11章 算法交易模型的编写基础 220
11.1初识算法交易 220
11.2算法交易模型的基本语法 221
11.2.1主函数 222
11.2.2带有返回值的函数 224
11.2.3不带有返回值的函数 225
11.3 IF控制结构 227
11.3.1 IF语句的基本格式 227
11.3.2 IF控制结构应用实例 227
11.4 While循环结构 231
11.4.1 While语句的基本格式 231
11.4.2 While循环结构应用实例 231
11.5算法交易模型的回测 232
11.6算法交易高频模型的编写 237
11.6.1什么是高频交易 237
11.6.2高频交易的特点 238
11.6.3高频交易的优势 238
11.6.4追高高频交易策略模型编写实例 238
第12章 算法交易模型的编写案例 248
12.1算法交易模型的类型 248
12.1.1盘口结合趋势模型 248
12.1.2基差策略模型 249
12.1.3算法交易高频模型 249
12.1.4下单控制模型 249
12.2盘口结合趋势模型编写案例 249
12.2.1买卖量辅助判断趋势策略模型编写案例 249
12.2.2买卖价辅助判断趋势策略模型编写案例 252
12.3基差策略模型编写案例 258
12.3.1上期所合约基差策略编写案例 258
12.3.2中金所合约基差策略编写案例 264
12.4算法交易高频模型编写案例 267
12.4.1大单统计高频模型编写案例 267
12.4.2挂单统计高频模型编写案例 274
12.5下单控制模型编写案例 282
12.5.1信号刷新模型编写案例 282
12.5.2读取K线时间模型编写案例 283
12.5.3控制止损次数模型编写案例 284
12.5.4限价止损＋追踪止盈模型编写案例 285
第13章 程序化交易的后台程序化和多账号下单 289
13.1初识后台程序化 289
13.2页面盒子 290
13.2.1将模型装入盒子 290
13.2.2盒子的其他操作 294
13.3模组 295
13.3.1将模型装入模组 295
13.3.2期货合约运行模组 298
13.4交易池 300
13.4.1新建交易池 300
13.4.2交易池的其他操作 304
13.5初识多账号下单 306
13.6登录多账号并下单 307
13.6.1注册模拟账号 307
13.6.2登录多账号 309
13.6.3多账号下单 311
13.6.4多账号组下单 313
13.6.5多账号程序化下单 315