《亚太地区股市联动性研究》PDF下载

  • 购买积分:10 如何计算积分?
  • 作  者:李海峰著
  • 出 版 社:北京:经济科学出版社
  • 出版年份:2017
  • ISBN:9787514188776
  • 页数:222 页
图书介绍:本文主要研究的是亚太22个国家(地区)股票市场的联动性是否由于金融危机的发生而变化?变化程度如何? 本文的研究分为理论和实证两个方面,在理论上,分别从资本流动和贸易流动两个方面对亚太股市联动性产生的路径进行分析,旨在为亚太股市联动性的变化提供理论支撑。在实证方面分别采用Granger因果检验、Johansen协整检验、脉冲响应和方差分解以及VAR(3)-GARCH(1,1)-BEKK模型对亚太股市间的联动性进行分析。

第1章 导论 1

1.1研究动因及思路 1

1.2对研究主题的说明 2

1.3本书主要内容与结构 3

1.4研究方法与主要贡献 4

第2章 文献综述 6

2.1国外相关文献综述 6

2.2国内有关文献综述 14

2.3总体评价 20

第3章 亚太股市联动性传导路径分析 22

3.1资本流动路径的股市联动传导 22

3.2贸易流动路径的股市联动传导 28

第4章 亚太地区股市联动性计量方法分析 31

4.1 ARCH和GARCH模型分析 32

4.2 VAR模型介绍 36

4.3 Granger因果检验 40

4.4脉冲响应 43

4.5方差分解 44

4.6 Johansen协整检验 45

第5章 亚太地区股市联动性实证研究 50

5.1样本选择、数据来源及处理 50

5.2亚太股市收益率分析 53

5.3亚太股票市场相关性分析 63

5.4协整分析 78

5.5 VAR模型的检验 84

5.6本章结论 140

第6章 亚太地区股市联动性进一步研究 155

6.1问题的提出 155

6.2研究方法与模型分析 156

6.3溢出效应实证研究 162

6.4本章结论 204

第7章 本书的主要结论和进一步研究的方向 212

7.1本书的主要结论 212

7.2本书的局限和进一步研究的方向 213

参考文献 215