第1章 绪论 1
1.1 DC型养老金管理概论 1
1.2 DC型养老金管理现状 3
1.3研究思路与结构 14
第2章 文献综述与方法介绍 18
2.1文献综述 18
2.2跨期资本配置模型与养老金管理 21
2.3 HJB变分方法 26
2.4蒙特卡罗模拟 29
第3章 典型模型介绍 31
3.1积累期养老金管理模型 31
3.2分配期养老金管理模型 36
3.3带复杂约束的养老金管理模型 44
第4章DC型养老金积累阶段的管理问题研究 52
4.1研究背景 52
4.2 DC型养老金积累期模型 55
4.3生命周期、风险偏好和长寿风险对策略的影响 58
第5章 与工资挂钩的养老金管理策略研究 66
5.1研究背景 66
5.2与工资挂钩的养老金积累模型 67
5.3随机优化问题的解 71
5.4经济意义分析 73
第6章 带有保费返还机制的养老金管理问题 81
6.1研究背景 81
6.2带有保费返还的养老金管理问题建模 84
6.3 M-V效用随机控制优化问题的解 88
6.4经济意义分析 93
第7章ELA模式养老金分配阶段的管理问题 98
7.1研究背景 98
7.2 ELA模式养老金分配期模型 100
7.3连续时间动态优化问题的解 105
7.4经济意义分析 110
第8章 与购买力挂钩的养老金分配期管理问题研究 113
8.1研究背景 113
8.2 DC型养老金资产变动的连续时间精算模型 117
8.3随机优化模型及其解析解 120
8.4经济意义分析 124
第9章DC型养老金最优模式选择 134
9.1研究背景 134
9.2 ELA和ELID模式养老金管理问题建模 136
9.3随机控制优化问题的解 142
9.4数值模拟分析 148
第10章 总结 160
10.1研究内容总结 160
10.2进一步的研究方向 163
10.3后续研究计划 165
参考文献 169