第一章 证券投资基金概述 1
第一节 证券投资基金的概念 1
第二节 证券投资基金的作用 4
第三节 证券投资基金的类型 5
第四节 证券投资基金的起源与发展 10
第五节 我国证券投资基金业的发展 13
第二章 证券投资基金的当事人 18
第一节 证券投资基金当事人之间的关系 18
第二节 基金管理人 22
第三节 基金托管人 24
第四节 基金份额持有人与基金份额持有人大会 25
第五节 证券投资基金的其他当事人 27
第三章 封闭式基金 29
第一节 封闭式基金的募集 29
第二节 封闭式基金的交易 33
第三节 封闭式基金的变更与终止 35
第四章 开放式基金 37
第一节 开放式基金的募集 37
第二节 开放式基金的认购 39
第三节 开放式基金的申购、赎回 43
第四节 开放式基金的转换、非交易过户、转托管与冻结 47
第五节 开放式基金的终止与清算 48
第五章 基金管理公司 51
第一节 基金管理公司的主要业务 51
第二节 基金管理公司的治理结构 52
第三节 基金管理公司的投资决策机制 56
第四节 基金管理公司的内部控制 60
第六章 证券投资基金托管 65
第一节 基金资产保管 65
第二节 基金资产的会计核算 72
第三节 基金投资运作的监督 76
第四节 基金托管人的内部控制 80
第七章 证券投资基金的市场营销 85
第一节 证券投资基金市场营销概述 85
第二节 开放式基金销售渠道与促销手段 89
第三节 基金市场营销规范 94
第四节 证券投资基金的客户服务 96
第八章 证券投资基金的估值、费用、税收及收益分配 98
第一节 基金资产的估值 98
第二节 基金的费用 100
第三节 基金税收 103
第四节 基金收益与收益分配 105
第九章 证券投资基金的信息披露 109
第一节 基金信息披露的意义和原则要求 109
第二节 基金募集的信息披露 113
第三节 基金持续运作的信息披露 113
第十章 证券投资基金监管体系 117
第一节 证券投资基金监管概述 117
第二节 基金监管机构和自律性管理机构 121
第三节 证券投资基金监管内容 125
第四节 基金高级管理人员的资格审批与日常监管 139
第五节 基金销售机构、注册登记机构监管 142
第六节 基金托管人监管 145
第十一章 证券组合管理基础 146
第一节 证券组合管理概述 146
第二节 投资组合理论及其运用 151
第三节 资本资产定价模型及其运用 162
第四节 套利定价模型及其运用 169
第五节 有效市场假设理论及其运用 173
第六节 行为金融理论及其应用 177
第十二章 资产配置管理 180
第一节 资产配置管理概述 180
第二节 资产配置的基本方法 184
第三节 资产配置主要类型及其比较 189
第十三章 股票投资组合管理 201
第一节 股票投资组合的目的 201
第二节 股票投资组合管理基本策略 202
第三节 股票投资风格管理 203
第四节 积极型股票投资策略 208
第五节 消极型股票投资策略 215
第十四章 债券投资组合管理 219
第一节 债券收益率及收益率曲线 219
第二节 债券风险的测量 226
第三节 积极债券组合管理 231
第四节 消极债券组合管理 236
第十五章 基金绩效衡量 242
第一节 基金绩效衡量概述 242
第二节 基金净值收益率的计算 246
第三节 基金绩效的收益率衡量 249
第四节 风险调整绩效衡量方法 250
第五节 择时能力衡量 259
第六节 绩效贡献分析 261
后记 264