第1章 导论 1
1.1 研究目的和意义 1
1.2 基本概念界定 4
1.3 相关理论基础 8
1.4 国内外研究综述 23
1.5 研究思路与主要方法 28
1.6 研究内容与结构安排 29
第2章 商业银行风险及其度量技术 32
2.1 商业银行风险 32
2.2 商业银行风险的生成机理 35
2.3 当代商业银行管理风险功能的重新定位 39
2.4 风险度量技术的演进及早期技术简介 43
2.5 基于一致性要求的VaR与CVaR比较分析及其银行应用 50
第3章 我国银行业寡占市场的判定 64
3.1 商业银行行为分析的理论起始：市场结构 64
3.2 银行业市场结构研究简析 70
3.3 我国银行业市场结构测度 72
3.4 实证结论 90
第4章 我国商业银行行为分析的基准模型建构 92
4.1 传统的商业银行行为分析框架 92
4.2 现代风险度量技术与商业银行行为的内在一致性 100
4.3 基于条件风险价值的我国商业银行行为建模 105
第5章 我国商业银行的利率定价行为 116
5.1 分析背景：利率市场化 116
5.2 利率市场化进程中商业银行利率定价行为模型的建构 126
5.3 不同情景下的商业银行利率定价行为分析 128
5.4 我国商业银行的理性选择 132
第6章 我国商业银行风险对冲行为 139
6.1 商业银行的风险对冲行为 139
6.2 我国商业银行风险对冲行为分析的初始模型 143
6.3 引入资本监管要求的扩展模型 148
6.4 积极的风险管理——对冲 151
6.5 国内商业银行最优风险对冲的实现 154
第7章 我国商业银行资本总额优化行为 160
7.1 商业银行资本总额优化问题及其在中国的显现 160
7.2 风险厌恶情形下我国商业银行资本总额优化行为模型 169
7.3 风险中性情形中的资本总额优化行为分析 175
7.4 我国商业银行优化资本总额的可行举措 176
第8章 我国商业银行中间业务定价行为 180
8.1 引言 180
8.2 我国商业银行中间业务定价状况 181
8.3 我国商业银行定价行为理论模型的构建与情景分析 188
8.4 我国商业银行中间业务定价行为的影响因素分析 192
8.5 国内商业银行中间业务定价策略及配套措施 197
第9章 结论 202
9.1 全书总结 202
9.2 研究展望 204
参考文献 205