第一章 绪论 1
第一节 经济计量学的产生和发展 1
第二节 经济计量学中的基本概念 4
第三节 经济计量分析工作 9
第二章 经典线性回归模型 13
第一节 经典线性回归模型的构建 13
第二节 经典线性回归模型参数的估计 19
第三节 经典线性回归模型的检验 40
第四节 利用经典线性模型进行预测 56
第三章 违背经典假定的回归模型 62
第一节 异方差 62
第二节 序列相关 77
第三节 多重共线性 92
第四节 随机解释变量 100
第四章 虚拟变量和变参数模型 111
第一节 “质”的因素与变参数模型 111
第二节 数量因素与变参数模型 119
第三节 系统变参数模型 121
第四节 虚拟被解释变量模型 125
第五章 分布滞后模型 134
第一节 分布滞后模型的概念 134
第二节 有限多项式滞后模型 137
第三节 几何分布滞后模型 141
第四节 自回归模型的估计 144
第六章 单方程模型设定及应用 150
第一节 建模思想 150
第二节 模型的选择与评价 153
第三节 需求函数和生产函数 162
第四节 消费函数和投资函数 189
第七章 联立方程模型 211
第一节 联立方程模型的一般问题 211
第二节 识别问题与识别条件 219
第三节 联立方程模型的估计 227
第四节 宏观经济计量模型 238
第八章 时间序列计量模型 247
第一节 时间序列的基本概念 247
第二节 单整、趋势平稳与差分平稳随机过程 253
第三节 时间序列模型 255
第四节 协整与误差修正模型 264
第九章 面板数据模型 270
第一节 面板数据模型概述 270
第二节 固定效应模型 277
第三节 随机效应模型 282
主要参考文献 290