1 导言 1
1.1 研究背景及意义 1
1.2 几个概念的界定和比较 2
1.2.1 金融开放、金融自由化 2
1.2.2 风险管理、风险监管和商业银行监管 4
1.3 国内外相关研究文献综述 9
1.4 基本思路和框架结构 17
1.5 主要贡献及今后进一步研究的方向 19
2 商业银行风险监管的理论基础 21
2.1 监管的一般理论 21
2.1.1 社会利益论 21
2.1.2 利益集团论 25
2.1.3 管制成本论 30
2.2 商业银行监管的理论基础 31
2.2.1 市场失灵说 32
2.2.2 金融脆弱说 35
2.2.3 金融约束说 38
2.2.4 成本收益说 39
2.3 商业银行风险监管的经济学分析 41
2.3.1 市场对商业银行的资本约束 42
2.3.2 监管对商业银行的资本约束 46
2.4 小结 55
3 商业银行风险监管的制度体系和方法 57
3.1 旧《巴塞尔资本协议》的产生及主要内容 57
3.1.1 旧资本协议的产生 57
3.1.2 主要内容 59
3.2 《巴塞尔新资本协议》的主要内容更新 62
3.2.1 新资本协议的框架 63
3.2.2 主要内容更新 63
3.3 银行风险监管资本的计量方法 67
3.3.1 资本充足率的计算 67
3.3.2 信用风险资本的计量 68
3.3.3 市场风险资本的计量 76
3.3.4 操作风险资本的度量 80
3.4 监管方法在我国的适用性：第一批新资本协议实施监管指引 88
3.4.1 新资本协议对于我国的重要意义 88
3.4.2 五个监管指引的主要内容 90
3.4.3 五个监管指引的作用 94
3.5 小结 95
4 金融开放与我国商业银行风险的关系 96
4.1 金融开放与发展中国家银行风险的相关性 96
4.2 我国渐进式的金融开放和商业银行风险关系的演进 101
4.3 对金融开放度和商业银行风险的测度 107
4.3.1 对金融开放度的测度 107
4.3.2 对宏观银行风险的测度 113
4.4 金融开放与商业银行风险协整关系 116
4.5 小结 132
5 金融开放条件下的金融风险监管 134
5.1 比较的视野：国外商业银行的风险监管 134
5.1.1 美国商业银行风险监管 134
5.1.2 英国商业银行风险监管 138
5.1.3 德国商业银行风险监管 141
5.1.4 三国商业银行风险监管对我国的启示 144
5.2 金融开放条件下的金融市场监管博弈分析 145
5.2.1 金融市场中的信息非对称及信用风险 145
5.2.2 金融开放与《巴塞尔资本协议》 146
5.2.3 我国金融风险监管博弈分析 147
5.3 小结 157
6 我国商业银行风险监管存在的问题 159
6.1 商业银行风险监管法律体系存在的问题 159
6.2 商业银行内部风险监管存在的问题 162
6.3 商业银行外部监管部门监管存在的问题 165
6.4 其他监管力量监管存在的问题 169
6.4.1 市场约束 170
6.4.2 行业自律 171
6.4.3 社会中介机构 172
6.4.4 社会舆论 173
6.5 小结 174
7 金融开放条件下我国商业银行风险监管的对策 176
7.1 加强商业银行风险监管的法治建设 176
7.1.1 加快商业银行风险监管的立法进程 176
7.1.2 完善商业银行风险监管的执法体系 178
7.1.3 强化商业银行风险监管的法制教育 179
7.2 成立高层次的专门监管部门，加强资本充足性监管 179
7.3 构建商业银行内部风险管理体系 185
7.4 推进商业银行内部评级法的研究和实施 187
7.5 强化信息披露与市场约束 196
7.6 分步推出实施新资本协议的其他指引，落实现有监管指引 201
7.7 小结 204
参考文献 205
附录一 银行风险评价指标体系 216
附录二 经济计量方法及理论模型 220