前言 1
新机遇 新思维 1
融资融券和养、套、杀手法 2
股指期货的面纱 3
第一章 融资融券与股指期货新投资理念 3
第一节 融资融券与股指期货的产生 3
融资融券的产生 3
对投资者、证券公司及证券市场的影响 4
股指期货的产生及时代背景 7
第二节 我国融资融券与股指期货简介 10
我国融资融券介绍 10
融资融券交易与普通股票交易的区别 11
融资融券的全新模式 12
融资融券的关键术语 14
我国股指期货的启动 16
股指期货市场结构的组成 17
股指期货交易与股票交易的差异 18
我国期货交易制度说明 19
第三节 世界各地区融资融券与股指期货现况 23
世界各地区融资融券现况 23
我国实施融资融券交易后融资及融券增减状况 24
中美两国股指期货现况比较 25
我国沪深300指数与股指期货12月份合约比较 26
第二章 融资融券交易概述 31
第一节 融资融券开户流程及保证金证券范围和折算率 31
融资融券开户流程 31
保证金证券范围和折算率 32
第二节 融资融券交易流程、规定及观念说明 34
融资融券交易流程 34
融资融券交易规定 35
融资融券利息规定 39
融资融券交易观念说明 40
第三节 融资融券交易案例 43
如何进行第一笔融资买入交易 43
如何进行第一笔融券卖出交易 44
如何进行融资融券当冲（对冲）交易 45
融资增加及减少与股价之关系 48
上海交易所融资及融券余额增减状况 50
第三章 股指期货概念 55
第一节 股指期货介绍及特点 55
各国股指期货介绍 55
股指期货交易特点 57
股指期货交易指令类型 58
股指期货合约避险原理 58
股指期货合约内容 59
股指期货合约特点 59
股指期货合约价格的决定 61
第二节 股指期货交易流程及规定 62
我国股指期货的交易流程 62
沪深300股指期货交易须知 63
股指期货交易的保证金制度 65
如何进行股指期货交易 65
投资人如何进行股指期货下单 66
股指期货的结算方式 67
股指期货如何交割 68
我国基金投资股指期货之规定 68
第三节 股指期货与股票之套利交易 70
股指期货交易套利方式 70
藉用股指期货进行套期保值的方法 70
股指期货与现货指数套利手法 71
股指期货的分析 72
股指期货操作概念 75
股指期货投资操作注意事项 76
第四节 中国股指期货上市解读 79
2010年股指期货上市状况概述 79
中金所＜期货异常交易监控指引＞出台 79
2010年股指期货操作案例 80
股指期货模拟游戏（股指期货学与练）软件操作手册 81
第四章 股市波动与经济指标之相关性 87
第一节 货币指标M1及M2与股市之关系 87
何谓货币指标 87
中国货币指标与股市关系 88
第二节 汇率与股市之关系 90
人民币汇率制度的发展历程 90
汇率变动与股价波动 92
汇率变动影响股市 93
汇率变动与股市资金供求 95
汇率变动与股市投资策略 96
第三节 大小非流通股解禁与股市之关系 101
股改过程的两阶段 101
大小非解禁压力与解禁进度 101
“大小非”，股改的产物，投资者的“梦魇” 104
第四节 PMI指数与中国股市关系 106
中国制造业采购经理指数（PMI）说明 106
2010年9月PMI指数概况说明 106
第五节 国际股市与中国股市之关系 110
亚洲各国指数与中国股市之关系 110
欧洲各国指数与中国股市之关系 110
美洲各国指数与中国股市之关系 111
为何亚洲各国股市是先行指标 111
世界各国及地区主要股指2010年第一季表现 112
第五章 融资融券及股指期货基本面及技术分析 115
第一节 基本分析介绍 115
基本分析的内容 115
公司资料基本分析 118
2008-2010年中国股市基本面分析 119
未来中国股市技术性分析 120
第二节 技术指标介绍 122
波浪理论 122
均线理论 126
K线理论 129
股市缺口理论 130
RSI技术指标 133
KDJ技术指标 133
MACD技术指标 135
第三节 各项技术指标配合与运用 137
成交量如何运用 137
跳高、向下缺口及岛状反转如何运用 137
K线如何运用 139
RSI如何运用 140
KDJ如何运用 141
MACD如何运用 141
平均线（MA）如何运用 142
第四节 融资融券实战案例 145
炒股开盘八法 145
以上证指数日K线图说明实战操盘状况 164
以上证指数周K线说明股价未来趋势 167
融资融券观盘重点内容说明 170
第五节 股指期货实战案例 172
上证指数5分钟K线图说明实战操盘状况 172
股指期货观盘重点内容说明 180
第六章 融资融券及股指期货交易风险及管理 193
第一节 风险特征及管理 193
资券及期货风险的特征 193
资券及期货交易风险管理的必要性 194
第二节 风险评估类型介绍 196
按风险来源划分 196
按风险是否可控性来划分 198
按投资者的交易环节进行划分 199
按风险产生的主体划分 200
按股票市场风险的成因划分 201
第三节 投资人的风险管理 203
投资人的主要风险来源 203
投资人的风险防范及控管 204
机构投资者的内部风险控管机制 205
第四节 中小投资股民心理分析 208
“贪与怕”是投资股民的心结所在 208
投资心态 208
涨幅和回落的关系 209
错误的理念 209
止损及停利 210
学会预测明天大盘基本走势 210
不要对股价单相思 210
政府政策自己判断 211
顺势而为 211
别嫌赚得少，不可有补仓摊平心态 212
选股的要点 212
2011年有机会优于大盘的八大板块指数 213
关于换手量 214
买卖股票该做长线还是短线 214
当日买卖点时机口诀 215
严控持股333原则 215
第五节 主力大户心理分析 216
避险套利 216
分批投资 217
严控仓位 217
止损操作 219
释放消息 219
技术性操作 219
养、套、杀手法 219
择优选股 220
计划性股票操作 220
国际投资大师观盘重点 220
参考文献 222