第一章 导论 1
第一节 计量经济学的作用和意义 1
第二节 经典计量经济学概述 2
第三节 非经典计量经济学概述 3
第二章 线性回归模型回顾与拓展 6
第一节 古典假定的再认识 6
第二节 线性回归模型估计方法及拓展 8
第三节 线性回归模型的检验方法及拓展 16
第三章 放宽基本假定及其拓展 30
第一节 异方差、自相关的再认识 30
第二节 多重共线性再认识 33
第三节 外生性假定的违背——内生性问题 38
第四章 设定误差 44
第一节 设定误差概述 44
第二节 设定误差的后果 46
第三节 设定误差的检验 52
第五章 离散选择模型 69
第一节 线性概率模型 70
第二节Logit模型 74
第三节Probit模型 84
第六章 平稳时间序列模型 88
第一节 基本概念 88
第二节 移动平均（MA）过程 91
第三节 自回归（AR）过程 101
第四节 自回归移动平均过程ARMA （p，q） 110
第七章 非平稳时间序列 118
第一节 伪回归问题 118
第二节 单位根过程与检验 119
第三节 协整分析 133
第八章 向量自回归模型 140
第一节 平稳的VAR过程 141
第二节 非限制性向量自回归模型的估计 146
第三节VAR模型的应用 152
第四节 协整与误差校正模型 166
第九章 自回归条件异方差过程初步 180
第一节ARCH过程 180
第二节 衍生GARCH模型 182
第三节在Eviews中估计GARCH （p，q）模型 186
第十章 面板数据模型初步 189
第一节 面板数据模型分类 190
第二节 固定效应模型 193
第三节 随机效应模型 200
第四节 面板数据模型设定检验方法 203
第五节 案例分析 206
参考文献 212