第一章 引言 1
第二章 现有综列单位根和综列协整研究文献综述及分析 5
第一节 现有综列单位根检验综述及分析 5
一 基于截面不相关假定的综列单位根检验 6
二 基于截面相关假定的综列单位根检验 14
第二节 现有综列协整检验综述及分析 25
一 基于残差的综列协整检验 26
二 基于综列误差纠正模型的综列协整检验 33
第三章 现有综列单位根检验的修正和扩展 41
第一节 联合p值检验的扩展：一种第一代检验的扩展 42
一 联合p值检验统计量的构造和渐近分布 44
二 基于ADF的联合p值检验及其仿真 45
三 联合p值检验在截面弱相关下的总体表现 56
第二节 非线性工具变量法检验的修正：一种第二代检验的问题与修正 56
一 SN检验统计量及其渐近性质 58
二 数据含确定性成分时SN统计量的有偏性及其修正 60
三 修正前后SN检验统计量的仿真结果及其比较 65
四 研究结论 68
第三节 广义非线性工具变量法检验：一种更具一般性的检验 73
一 模型及其假定 75
二 广义非线性工具变量法检验（GNIV） 77
三 仿真试验 85
四 研究结论 88
第四章 现有综列协整检验的扩展 100
第一节 基于有约束PVECM的综列协整检验统计量的数值分布 102
一 Groen和Kleibergen（2003）基于PVECM的综列协整检验 102
二 临界值的估计 106
三 研究结论及说明 121
第二节 基于无约束PVECM的综列协整似然比检验 121
一 正则相关分析 123
二 无约束综列协整模型的检验和估计 125
三 基于自举法仿真的检验 129
四 仿真实验 130
五 无约束综列协整检验的特点 134
第五章 对中国经济的应用性研究 136
第一节 综列单位根和综列协整在中国经济研究中的应用现状 136
第二节 中国的工业能源消费：基于残差的综列协整分析 138
一 研究背景 138
二 中国工业能源消费的综列协整模型 141
三 估计与检验 142
四 研究结论及说明 152
第三节 人民币均衡汇率和调整预期：基于PVECM的综列协整分析 154
一 研究背景 154
二 模型和样本 157
三 综列单位根和综列协整检验 161
四 检验和估计结果分析 173
五 研究结论及说明 177
第四节 中国证券市场的弱有效性检验：综列单位根检验单独应用实例 178
一 问题的提出 178
二 样本数据 179
三 检验结果及分析 180
四 研究结论 182
第六章 总结与说明 183
参考资料 188
附录 仿真、估计和检验程序 200