第一章 商品介绍 1
第一节 定义与类型 3
第二节 衍生性金融商品的特性 9
第三节 功能与特性 11
第四节 本章结语 13
第二章 远期市场交易实务 15
第一节 远期利率协定 16
第二节 远期外汇市场 31
第三节 外汇换汇交易 49
第四节 本章结语 62
第三章 期货市场交易实务 65
第一节 期货市场概论 66
第二节 外汇期货 87
第三节 利率期货 97
第四节 股价指数期货 120
第五节 本章结语 125
第四章 交换市场交易实务 129
第一节 交换市场概论 130
第二节 利率交换 142
第三节 换汇换率 153
第四节 特殊的金融交换 159
第五节 本章结语 165
第五章 选择权市场交易实务 169
第一节 选择权市场概论 170
第二节 利率选择权 183
第三节 外汇选择权 195
第四节 股权选择权 208
第五节 选择权的操作策略 225
第六节 特殊的选择权 237
第七节 本章结语 244
第六章 信用衍生性金融商品 245
第一节 基本类型 246
第二节 信用交换 253
第三节 合成式债权抵押凭证 278
第四节 本章结语 292
第七章 衍生性金融商品评价理论 295
第一节 远期契约的评价理论 297
第二节 交换契约的评价理论 311
第三节 选择权契约的评价理论 344
第四节 本章结语 366
第八章 衍生性金融商品风险管理 369
第一节 风险管理概论 371
第二节 市场风险管理 377
第三节 信用风险管理 390
第四节 流动性风险管理 396
第五节 作业风险管理 399
第六节 法律风险管理 402
第九章 个案研讨 405
第一节 解读「LTCM」的黑盒子 406
第二节 恩隆破产周年的省思 421
第三节 法国兴业银行的「中台交易员」 433
第四节 衍生性金融商品的交易陷阱 437
第十章 相关法令规定 447
银行办理衍生性金融商品业务应注意事项 448
指定银行应依说明采负面表列方式办理衍生性外汇商品业务 463
为避免客户购买或投资衍生性外汇商品後产生纷争之情形，银行办理前述业务时，应请客户于载明产品及风险之商品契约书空白处，亲自书写已充分了解产品及风险并具签 466
办理衍生性外汇商品时，客户应书写对於商品之了解及同意承担风险等字样，惟不包括远期外汇交易、换汇交易、换汇换利及外币利率交换等衍生性外汇商品 467