两个有用的工具 1
马尔科夫链 1
第1章 时间序列 1
平稳分布 3
渐近平稳 4
期望 4
预测函数 5
模拟马尔科夫链 5
似然函数 5
线性随机差分方程 6
矩 7
预测和贴现 9
随机贴现因子 9
刺激反应函数 9
回归 10
谱 11
例子 12
估计 12
结束语 15
附录：线性差分方程 16
练习 16
第2章 动态规划 23
序贯问题 23
三种计算方法 25
柯布－道格拉斯约束，对数偏好 26
欧拉方程 27
欧拉方程的一个例子 27
随机控制问题 28
结束语 29
练习 29
第3章 动态规划的实际应用 32
维数的限制 32
状态空间的离散化 32
离散状态的动态规划 33
霍华德改进算法的应用 34
数值方法 36
修正的策略迭代 36
贝尔曼方程的例子 37
例1：计算期望效用 37
例2：风险—敏感偏好 37
例3：经济周期的成本 38
多项式逼近 39
推荐的计算策略 40
切比雪夫多项式 40
算法：总结 41
保形样条函数 41
结束语 42
第4章 线性二次动态规划 43
引言 43
最优线性调节器问题 44
值函数迭代 44
贴现的线性调节器问题 45
策略改进算法 45
随机最优线性调节器问题 46
确定性等价的讨论 47
线性调节器问题中的影子价格 47
稳定性 48
拉格朗日公式 49
卡尔曼滤波 52
穆斯的例子 53
约万诺维奇的例子 55
结束语 56
附录A：矩阵公式 57
附录B：线性二次逼近 57
范例：随机增长模型 57
基德兰德和普雷斯科特的方法 58
？的决定 59
对数线性逼近 59
趋势移动 59
练习 60
引言 65
第5章 搜寻，匹配和失业 65
预备知识 66
非负随机变量 66
保均展形 67
麦考尔的跨期工作搜寻模型 68
失业保险金和保均展形的影响 71
浴缸模型 72
等待时间 73
辞职 73
解雇 74
职业选择模型 75
约万诺维奇匹配模型的一个简化形式 77
约万诺维奇模型的长期版本 84
贝尔曼方程 85
结束语 86
附录：用数值动态规划来进行更多的练习 87
例4：搜寻 87
例5：约万诺维奇模型 87
工资分布 88
分离概率 89
数值例子 89
练习 91
第6章 递归（局部）均衡 101
均衡的概念 101
范例：调整成本 102
递归的竞争性均衡 104
马尔科夫完美均衡 105
线性马尔科夫完美均衡 106
计算 106
范例 108
结束语 109
练习 110
第7章 完全市场的竞争性均衡 114
0时期与序贯交易 114
自然框架 114
完全市场 115
均衡定价函数 117
例子 117
风险分担 117
没有总的不确定性 117
周期的禀赋过程 118
关于交易安排的解释 118
无风险资产 119
资产定价入门 119
多余资产的定价 119
无风险资产带 120
尾部资产 120
单期收益定价 121
一个递归公式：阿罗证券 122
阿罗证券 122
等值分配 124
J步定价核 126
套利定价 127
消费带和经济周期成本 128
与经济周期成本的联系 129
高斯资产定价模型 130
结束语 131
练习 132
第8章 世代交叠模型 138
禀赋和偏好 139
0时期交易 139
均衡的例子 140
与福利定理的关系 140
非稳定均衡 141
计算均衡 142
序列交易 145
货币 146
计算更多的均衡 147
均衡的等价性 147
赤字财政 148
稳定状态和拉弗曲线 149
等价的设置 150
经济 151
增长 152
货币均衡的最优性和存在性 153
巴拉斯科－谢尔最优性判别法 158
同代之间的异质性 158
非货币均衡 159
货币均衡 159
非稳定的均衡 160
实际票据学说 161
礼物赠送均衡 162
结束语 163
练习 164
借入极限和李嘉图等价性 174
第9章 李嘉图等价性 174
无限存活个体经济 175
消费／储蓄决策的解 176
政府 177
对家庭的影响 177
代代相连的解释 179
结束语 180
第10章 资产定价 182
引言 182
资产欧拉方程 183
消费和股票价格的鞅理论 184
等价鞅测度 185
均衡资产定价 187
没有泡沫的股票价格 188
例2：有限状态情形 189
计算资产价格 189
例1：对数偏好 189
例3：带增长的资产定价 190
利率期限结构 190
状态或有价格 192
保费 193
人造风险 194
莫迪利亚尼－米勒定理 194
政府债务 196
李嘉图命题 196
没有庞氏骗局 199
对风险规避系数的解释 202
股票溢价之谜 204
风险的市场价格 206
汉森－詹甘纳塞界 207
定价核的内积表示 208
随机贴现因子类 208
一个汉森－詹甘纳塞界 209
梅拉－普雷斯科特数据 211
因子模型 212
异质性和不完全市场 213
结束语 215
练习 216
第11章 经济增长 221
引言 221
经济 222
平衡增长路径 223
外生增长 224
来自于外溢效应的外部性 225
所有要素可再生 226
单部门模型 226
两部门模型 227
研究和垄断竞争 229
垄断竞争结果 229
计划者的解 231
不管要素是否可再生的增长 232
没有不可再生投入品生产的资本品的“核” 232
受益于外部性的研究人员 234
结束语 235
练习 236
第12章 带承诺的最优税收 242
引言 242
非随机经济 243
政府 244
家庭 244
厂商 245
拉姆齐问题 246
定义 246
零资本税 247
再分配的极限 248
解决拉姆齐问题的基本方法 249
构造拉姆齐计划 250
重新回到零资本税 252
初始资本的税收 252
非零资本税起因于不完全税收 253
政府 254
随机经济 254
家庭 255
厂商 256
状态或有债务和资本税的不确定性 256
不确定性下的拉姆齐计划 258
事前资本税在零附近变化 259
命题2的证明梗概 260
劳动税平滑化的例子 261
例1：对所有t，gt=g 263
例2：对t≠T，gt=0且gT＞0 264
例3：当t≠T时，gl=0且gT是随机的 264
人力资本的零税收 266
所有的税收都应该为零吗？ 269
结束语 270
练习 271
第13章 自我保险 275
引言 275
经济 276
非随机禀赋 276
随机禀赋过程 278
结束语 279
第14章 不完全市场模型 281
引言 281
储蓄问题 282
财富—就业分布 283
分布λ的重新解释 284
例1：纯信用经济模型 284
均衡的计算 285
例2：含有资本的模型 285
均衡的计算 286
统一化和进一步分析 287
题外话：非随机储蓄问题 287
借入极限：“自然的”和“特别的” 288
单个状态变量的一种选择 289
再次上鞅收敛 289
作为r的函数的平均资产 290
计算例子 293
几个模型 295
最优稳定分配 295
含有资本和私人借据的模型 295
只有私人借据 296
信用所能达到的结果的极限 296
内部货币解释 296
比利的法定货币基本模型 297
铸币税模型 298
汇率不确定性 299
货币的利息 300
显性利息 301
？的上界 302
一种非常特殊的情形 303
通过货币膨胀支付隐性利息 303
预防性储蓄 304
总变量波动的模型 305
再次考虑艾亚格里模型 306
克鲁塞尔和史密斯的扩展 306
结束语 308
练习 308
带有递归契约的保险 312
第15章 最优社会保险 312
无承诺的社会保险 313
λs＞0时的状态 316
λs=0时的状态 317
最优契约 317
许多家庭 318
拉格朗日方法 319
封闭系统 321
许多家庭 323
内生借入约束 324
带有不对称信息的社会保险 325
局部向上和向下约束是足够的 327
P的凹性 327
有效性推出bs-1≥bs和Ws-1≤Ws 327
局部向下约束总是有约束力 328
共同保险 329
P′（v）是鞅 329
扩展延续值 330
鞅收敛和贫困 330
推广到一般均衡 331
与自我保险的比较 331
最优失业补偿 332
自给自足问题 332
带有完全信息的失业保险 333
带有不对称信息的失业保险 334
计算例子 335
解释 336
带有道德风险的借出 337
扩展 337
自给自足 339
带有完全保险的投资 339
有限制的许诺和不可观察的投资 340
有约束力的参与约束 342
偿还进度表的性质 342
结束语 343
附录A：历史的发展 344
斯皮尔和斯里瓦斯塔瓦 344
时间问题 344
彩票的使用 345
附录B：阿特基森模型的计算 346
练习 348
引言 352
第16章 可信的政府政策 352
一期经济 353
竞争性均衡 353
拉姆齐问题 354
纳什均衡 354
经济学的例子 355
税收例子 355
具有离散选择集的简化形式例子 356
声誉机制：一般观点 358
动态规划 359
无限重复的经济 361
递归表述 362
子博弈完美均衡（SPE） 363
引发策略支持更好的结果 365
SPE的例子 365
一期纳什均衡的无限重复 365
所有SPE的值 366
自我实施的SPE 369
递归策略 370
带有递归策略的SPE例子 372
无限重复纳什结果 372
优于纳什结果的无限重复 373
更糟的情况：大棒和胡萝卜策略 374
最好和最坏的SPE 374
达到最坏值，方法1 375
达到最坏值，方法2 376
达到最坏值，方法3 376
数值例子 376
练习 378
解释 378
第17章 通货膨胀的财政货币理论 382
购物时间货币经济学 383
家庭 383
政府 385
均衡 385
短期与长期 386
稳定均衡 386
初始时期（0时期） 387
确定均衡 387
10个货币学说 388
1．持续的赤字导致通货膨胀 388
4．货币数量论 389
2．零通货膨胀 389
3．不合意货币主义者算法 389
5．中性的公开市场操作 390
6．货币最优量 390
7．通过立法限制对货币需求的增加 391
8．一种大公开市场操作 391
9．价格水平的财政理论 392
10．汇率确定性（未定性） 393
10（再论）．汇率恢复的确定 394
最优通货膨胀税：弗里德曼规则 395
经济环境 395
家庭最优化问题 396
拉姆齐计划 397
货币政策的时间一致性 399
具有垄断竞争性工资设置的模型 400
完美预期均衡 401
拉姆齐计划 403
弗里德曼规则的可信性 404
结束语 406
练习 406
第18章 信用与货币 414
带有无限存活个体的信用与货币 414
偏好与禀赋 415
完全市场 415
帕累托问题 415
完全市场均衡 416
李嘉图命题 417
货币经济 418
贷款市场解释 418
汤森“大道”解释 421
弗里德曼规则 422
福利 423
通货膨胀财政 424
合法限制 429
两种货币模型 430
商品货币模型 433
均衡 434
法定货币的优点 435
结束语 436
练习 436
引言 443
第19章 均衡、搜寻与匹配 443
岛屿模型 444
单个市场（岛屿） 445
总量经济 446
匹配模型 448
稳定状态 449
福利分析 450
匹配剩余大小 452
带有异质性工作的匹配模型 453
稳定状态 453
福利分析 454
工资配置作用Ⅰ：分隔市场 456
工资配置作用Ⅱ：工资公告 457
就业彩票模型 458
临时解雇税对就业的影响 459
带有解雇税的就业彩票模型 460
带有临时解雇税的岛屿模型 465
带有临时解雇税的匹配模型 466
清泷－赖特货币搜寻模型 469
货币均衡 470
福利 472
结束语 474
练习 475
第20章 泛函分析附录 486
度量空间与算子 486
贴现动态规划 491
政策改进算法 492
搜寻问题 493
引言 496
第21章 控制与滤波附录 496
最优线性调节器控制问题 497
将在状态和控制上带有向量积的问题转换为不带有这样的向量积的问题 498
例子 500
卡尔曼滤波器 501
对偶 506
卡尔曼滤波的例子 508
线性投影 513
隐藏马尔科夫链 514
最优滤波 515
参考文献 518
人名索引 538
索引 542
译后记 547