导论 周骏 1
一、市场经济与金融 1
二、金融业是高风险行业 10
三、对已经形成的金融风险的化解 14
四、对新的金融风险的防范与化解 25
第一篇 金融风险总论 33
第1章 金融风险的基础理论 33
一、金融风险的概念与种类 33
二、金融风险的生成机理与效应 44
三、金融风险的一般理论 53
第2章 不完全信息与金融风险 69
一、金融风险形成机制中的信息因素 69
二、逆向选择引致的金融风险 80
三、道德风险引致的金融风险 84
四、防范与化解金融风险的信息机制 91
第3章 金融危机：理论分析与现实考察 102
一、金融危机的基本理论 102
二、金融危机的现实考察 115
三、我国金融业的状况与金融危机 132
第4章 非正式金融的风险管理——以农村非正式金融为例 142
一、目前农村金融的现状 142
二、关于农村非正式金融的几个认识误区 148
三、以信任为基础的民间金融所具有的优势 150
四、信任创造的融资优势的博弈分析 152
五、农村非正式金融的治理 155
第5章 商业银行风险管理的理论基础 161
一、经济风险、金融风险与商业银行风险 161
第二篇 商业银行风险 161
二、商业银行风险的类型 165
三、商业银行风险的识别、估计与处理 170
第5章 商业银行风险产生的理论根源与现实起因 178
一、商业银行风险产生的理论根源 178
二、商业银行风险的现实起因 184
三、我国商业银行风险的表现形式 189
四、我国商业银行风险的成因探究 198
第7章 商业银行风险管理体系建设 206
一、商业银行内控制度建设 206
二、金融监管体系的改革与创新 224
三、行业自律与社会监督 234
四、市场约束体系的建立 236
一、巴塞尔协议对资本充足性的规定与演进历程 243
第8章 巴塞尔协议框架下商业银行资本监管理念的提升 243
二、巴塞尔协议下中国商业银行风险管理的策略 250
第9章 商业银行风险的地区差异与控制 258
一、我国商业银行风险地区差异的现实状况 258
二、商业银行风险地区差异形成的原因 260
三、控制商业银行风险地区差异的战略选择 265
第三篇 证券市场风险 275
第10章 股票市场风险管理 275
一、股票市场风险分析的基本框架 275
二、我国股票市场风险的测度 281
三、我国股票市场制度安排缺陷 287
四、我国股票市场政策风险 294
五、我国股票市场上市公司风险 301
六、我国股票市场操作风险 306
七、防范和化解股票市场风险的政策建议 310
一、债券的一般风险识别 315
第11章 债券市场风险管理 315
二、债券市场风险度量与管理 319
三、我国国债市场风险评估与管理 323
四、我国企业债券市场风险评估与管理 333
第12章 金融衍生产品市场风险管理 342
一、金融衍生产品市场的种类与功能 342
二、金融衍生产品风险的类型与特征 345
三、金融衍生产品的风险管理 348
四、我国发展金融衍生产品市场的风险管理 353
第13章 证券市场风险的新趋势 357
一、我国证券市场风险演绎的基本判断 357
二、我国证券市场风险新内容 366
一、对保险风险的再认识 375
第四篇 保险风险 375
第14章 保险风险及其传导机制 375
二、保险企业风险及其凸现 376
三、保险行业风险及其形成机制 379
四、保险企业风险与保险行业风险的传导 383
五、对保险风险管理的再认识 385
第15章 保险承保风险与险种开发风险的管理 387
一、对承保风险和险种开发风险的再认识 387
二、保险定价风险的管理 389
三、保险条款设计风险的管理 395
第16章 保险合同风险管理 401
一、保险合同签约风险的管理 401
二、保险合同履约风险的管理 406
三、保险合同解约风险的管理 410
第17章 保险投资风险管理 415
一、保险投资风险的识别 415
二、保险投资风险的度量 418
三、我国保险投资风险的实证考察 427
四、保险投资风险管理：技术与策略 430
第18章 再保险风险管理 440
一、再保险的风险分散与传递机制 440
二、再保险经营风险分析 441
三、再保险经营风险的管理 446
第五篇 国际金融风险 459
第19章 外汇风险管理 459
一、外汇风险衡量 459
二、汇率风险对汇率制度的影响 464
三、钉住汇率制度下的汇率变动预测 467
四、弹性汇率制下的汇率变动预测 469
第20章 外债风险管理 476
一、外债风险管理的国际经验 476
二、我国外债风险现状分析 482
三、我国外债风险管理策略 490
第21章 国际储备风险管理 498
一、国际储备风险对汇率政策的影响 498
二、国际收支管理对国际储备风险管理的影响 508
三、我国国际储备风险管理的策略 517
第22章 金融市场开放的风险管理 529
一、金融市场开放与国际金融危机 529
二、国际金融风险管理的国际经验 535
三、资本账户开放的国际金融风险管理 546
四、我国国际金融风险管理战略 552