第一章 绪论 1
第一节 研究背景、意义及目的 1
目录 1
第二节 文献综述 3
第三节 研究思路和结构安排 7
第四节 创新点 9
第二章 资本市场理论发展历史的回顾及方法论分析 12
第一节 资本市场理论发展历史的回顾 12
第二节 主流资本市场理论的基本假设、观点和缺陷 15
第三节 资本市场研究的方法论问题及主流理论失灵的根源 21
第四节 资本市场是高度开放的非线性复杂系统 26
第五节 资本市场属于耗散结构 29
第一节 系统、结构与功能 32
第三章 非线性系统与耗散结构——一般概念和原理 32
第二节 决定论和概率论的描述 35
第三节 自组织与耗散结构 38
第四节 分形与混沌 40
第五节 分形时间序列及R/S分析法 54
第六节 相空间分形维、时间序列分形维及其与赫斯特指数的关系 56
第四章 资本市场的动力学因素分析 58
第一节 投资者及投资者行为 58
第二节 投资期限和信息对投资行为的影响 60
第三节 个人投资者的投资心态和投资理念 62
第四节 委托代理关系与机构投资者投资 68
第五节 其他利益相关者行为对市场价格的影响 73
第六节 市场规则及政策对证券价格变化的影响 75
第七节 投资行为的反馈特性 77
第五章 资本市场价格运动的动力学框架和特征 81
第一节 反馈机制和原理 81
第二节 资本市场价格运动的动力学模式框架 82
第三节 一个简单的数学反馈模型 84
第四节 对价格动力学模型的讨论 94
第五节 资本市场价格运动的一般运动学描述 95
第六章 资本市场价格运动的混沌动力特性分析 99
第一节 市场价格时间序列的趋势消解 99
第二节 相空间重构及塔肯斯（Takens）定理 100
第三节 李雅甫诺夫（Lyapunov）指数 102
第四节 国内外学者对资本市场分形维与李雅甫诺夫（Lyapunov）指数的求解情况 104
第七章 资本市场价格运动分形特征的R/S分析 107
第一节 方法论 108
第二节 数据的选取及说明 111
第三节 在整个区间作回归的结果 111
第四节 改进方法得到的结果 114
第五节 对结果的分析和说明 122
第八章 总结与前瞻 129
第一节 主要结论及成果 129
第二节 关于市场有效性 133
第三节 非线性范式相对于主流资本市场理论 136
第四节 市场趋势和市场危机 139
第五节 启示与对策 140
第六节 有待进一步研究的问题 141
参考文献 144
后记 155