目录 1
第一章 导言 1
§1.1 什么是经济计量学 1
§1.2 经济计量学的研究对象与特点 3
§1.3 经济计量学的研究内容与步骤 6
第一篇 单方程线性回归模型 9
第二章 一元线性回归模型 9
§2.1 一元线性回归模型 9
§2.2 参数b0、b1的最小二乘估计 15
§2.3 最小二乘估计量的统计性质 24
§2.4 样本决定系数及回归直线拟合优度的检验 35
§2.5 随机项u的方差σ？的估计量 40
§2.6 最小二乘估计量的抽样分布及估计可靠性判定 44
§2.7 最小二乘估计量？、？的显著性检验 49
§2.8 参数b0和b1的区间估计 58
§2.9 回归方程的显著性F检验 61
§2.10 利用回归方程进行预测 65
§2.11 小结 73
思考题与练习题 81
第三章 多元线性回归模型 85
§3.1 多元线性回归模型 85
§3.2 参数的最小二乘估计 88
§3.3 参数估计式？的统计性质 96
§3.4 随机项u的方差σ？的估计量 101
§3.5 回归方程的显著性检验 106
§3.6 回归系数的显著性检验 112
§3.7 解释变量的选择 115
§3.8 利用多元回归方程进行预测 119
§3.9 计算实例 121
思考题与练习题 131
第四章 相关分析 134
§4.1 相关的概念 134
§4.2 相关系数 136
§4.3 偏相关系数 141
§4.4 复相关系数 148
思考题与练习题 150
第五章 非线性模型的估计 152
§5.1 直接代换转化 152
§5.2 对数法转化 156
§5.3 泰勒级数展开法转化 158
思考题与练习题 159
第六章 异方差 163
§6.1 广义最小二乘法 163
第二篇 古典模型假定违背的经济计量问题 163
§6.2 异方差性 170
§6.3 异方差模型OLS估计的后果 173
§6.4 异方差性检验 177
§6.5 异方差模型的经济计量方法 180
思考题与练习题 189
第七章 自相关 193
§7.1 自相关 193
§7.2 一阶自回归形式 195
§7.3 自相关模型OLS估计的后果 199
§7.4 自相关检验 205
§7.5 自相关模型的经济计量方法 214
思考题与练习题 225
第八章 多重共线 229
§8.1 多重共线性 229
§8.2 多重共线性模型OLS估计的后果 231
§8.3 多重共线性检验 235
§8.4 多重共线的解决方法 245
思考题与练习题 250
第九章 随机解释变量 252
§9.1 估计量的渐近性质 252
§9.2 随机解释变量模型OLS估计特性 257
§9.3 随机解释变量模型的经济计量方法 259
思考题与练习题 263
第十章 单方程模型的几个问题 265
§10.1 模型的设定误差 265
§10.2 样本观测值分组 269
§10.3 虚似变量 275
§10.4 滞后变量 281
思考题与练习题 285
第三篇 联立方程模型 287
第十一章 联立方程模型 287
§11.1 联立方程模型的概念 287
§11.2 模型的结构型 291
§11.3 模型的简化型 296
§11.4 递归模型 299
思考题与练习题 301
第十二章 模型的识别 303
§12.1 模型识别的概念 303
§12.2 模型识别的简化型条件 309
§12.3 模型识别的结构型条件 316
思考题与练习题 326
第十三章 联立方程模型的参数估计 328
§13.1 间接最小二乘法〔ILS〕 328
§13.2 工具变量法〔IV〕 339
§13.3 二阶段最小二乘法〔2SLS〕 343
§13.4 三阶段最小二乘法〔3SLS〕 357
思考题与练习题 365
第四篇 经济计量学的应用 370
第十四章 几种基本经济函数模型 370
§14.1 需求函数 370
§14.2 生产函数 377
§14.3 成本函数 387
§14.4 供给函数 392
§14.5 消费函数 393
思考题与练习题 395
第十五章 经济计量模型的应用 398
§15.1 结构分析 398
§15.2 预测 411
§15.3 政策评价 416
思考题与练习题 420
第十六章 宏观经济计量模型简介 421
§16.1 宏观经济计量模型设计概述 421
§16.2 宏观经济计量模型实例 422
附录 统计表 428
表1．正态曲线下的面积 428
表2．t分布的临界点 430
表3．x2分布的临界点 432
表4A．F0.01（v1,v2）的值 434
表4B．F0.05（v1,v2）的值 436
表5A．杜宾—瓦特森检验上下界（5％的上下界） 438
表5B．杜宾—瓦特森检验上下界（2.5％的上下界） 439
参考书目 440
后记 441