第1章 引言 1
1.1 期望定价 1
目录 1
1.2 套利定价 4
1.3 从套利到期望 4
第2章 离散过程 7
2.1 二项式分叉模型 7
2.2 二叉树模型 11
2.3 二项式表示定理 20
2.4 对连续模型的启示 29
3.1 连续过程 31
第3章 连续过程 31
3.2 随机积分 36
3.3 It？微积分 40
3.4 测度变换——C-M-G定理 44
3.5 鞅表示定理 55
3.6 复制策略 57
3.7 Black-Scholes模型 59
3.8 Black-Scholes的应用 66
第4章 市场证券的定价 71
4.1 外汇 71
4.2 股权与红利 76
4.3 债券 80
4.4 风险的市场价格 83
4.5 双重货币工具 88
第5章 利率 93
5.1 利率市场 93
5.2 一个简单模型 98
5.3 单因子HJM模型 102
5.4 短期利率模型 107
5.5 多因子HJM模型 114
5.6 利率产品 117
5.7 多因子模型 124
6.1 一般股票模型 129
第6章 更一般的模型 129
6.2 对数正态模型 131
6.3 多股票模型 133
6.4 计价单位 137
6.5 外国货币利率模型 140
6.6 无套利完备模型 143
附录1 进一步的阅读 147
附录2 记号 151
附录3 习题解答 153
附录4 技术术语词汇 159
索引 171