目录 1
第一章 绪论 1
第一节 问题的提出 1
第二节 几个重要概念 6
一、个人住房抵押贷款与个人住房按揭贷款 7
二、个人住房抵押贷款一级市场与二级市场 8
三、个人住房抵押贷款违约风险 9
四、取消赎回权 11
五、贷款价值比 12
六、住房权益 13
第三节 研究方法与技术路线 14
一、规范分析 14
二、实证研究 15
三、技术路线 17
第四节 本书的结构安排 18
第二章 个人住房抵押贷款违约风险文献综述 22
第一节 个人住房抵押贷款违约风险研究进展回顾 22
一、个人住房抵押贷款违约的相关特征研究（20世纪70年代以前） 22
二、个人住房抵押贷款违约行为研究（20世纪70～80年代） 24
三、个人住房抵押贷款集群的违约问题研究（20世纪80年代以后） 27
第二节 个人住房抵押贷款违约风险的理论研究 27
一、理性违约与被迫违约理论 27
二、个人住房抵押贷款违约风险期权理论 31
三、个人住房抵押贷款风险管理再协商理论 33
四、消费者最优化选择理论 35
五、个人住房抵押贷款状态跃迁理论 37
第三节 个人住房抵押贷款违约风险因素的实证研究 38
一、贷款特征与违约风险 39
二、住房特征与违约风险 43
三、借款人特征与违约风险 44
四、区域经济环境与违约风险 48
五、区域政策人文特征与违约风险 48
六、个人住房抵押贷款违约风险综合分析框架 49
第四节 个人住房抵押贷款违约风险国内研究现状分析 52
一、个人住房抵押贷款风险分类 53
二、从保险的角度研究如何防范个人住房抵押贷款风险 55
三、从博弈论的角度研究借款人与银行之间博弈过程 57
四、个人住房抵押贷款提前还款风险研究 58
五、个人住房抵押贷款违约风险因素实证研究 59
第五节 个人住房抵押贷款违约风险研究动态述评 59
第三章 个人住房抵押贷款违约风险管理的国际经验 62
第一节 美国个人住房抵押贷款违约风险管理经验 64
一、强化事前风险控制：严把个人资信审查关 64
二、个人住房抵押贷款产品创新与家庭生命周期特征相匹配 69
三、风险评级的定量化 72
四、住宅价值评估的科学性 73
五、担保和保险机制：抵御个人住房抵押贷款风险的有力工具 74
第二节 加拿大个人住房抵押贷款违约风险管理经验 76
一、背景 76
二、加拿大个人住房抵押贷款违约风险管理 76
第三节 澳大利亚个人住房抵押贷款违约风险管理经验 79
一、背景 79
二、澳大利亚个人住房抵押贷款违约风险管理 80
第四节 中国香港个人住房抵押贷款违约风险管理经验 81
一、个人住房抵押贷款审批和管理权责明确，形成有效制衡 82
二、制定科学的贷款资格审核指标 83
三、中介机构介入较多，职能划分明确 86
四、风险拨备机制健全 87
五、完善的产权保障法规以及政府对银行有力的监管 87
第五节 小结：违约风险管理国际经验对本书研究的意义与启示 88
六、通过金融服务创新有效控制违约的发生 88
一、国际经验对本书实证研究变量选择的启示 89
二、国际经验对本书对策研究的启示 91
第四章 变量选取与模型设计 92
第一节 变量选取与量化 92
一、变量的选取 92
二、变量的量化 100
第二节 模型设计 103
一、判别分析 105
二、Logistic模型 105
三、聚类分析 106
第三节 实证研究框架 107
第一节 研究假设 110
一、贷款价值比与个人住房抵押贷款违约风险的关系 110
第五章 个人住房抵押贷款违约风险判别函数分析 110
二、家庭支付能力与个人住房抵押贷款违约风险的关系 111
三、房产用途与个人住房抵押贷款违约风险的关系 112
四、房产交付状况与个人住房抵押贷款违约风险的关系 113
第二节 样本选择与变量描述性统计分析 113
一、选样框架与调查方法 114
二、变量描述性统计分析 115
第三节 因子分析 121
一、自变量相关性检验 122
二、因子分析 122
第四节 判别函数分析 129
一、典则判别函数的建立 129
二、费雪判别函数的建立 132
三、判别函数分析结论 134
第六章 个人住房抵押贷款违约风险聚类分析 140
第一节 样本聚类分析 140
一、分组聚类及其结果分析 141
二、交叉确认与风险等级合并 143
三、类别的特征识别 144
第二节 外地投资型购房群体违约风险影响因素研究 154
一、Logistic模型估计 154
二、结论和讨论 156
第三节 高学历青年购房群体违约风险影响因素研究 157
一、Logistic模型估计 158
二、结论和讨论 160
第四节 已婚中年型购房群体违约风险影响因素研究 161
一、Logistic模型估计 161
二、结论和讨论 164
第七章 个人住房抵押贷款违约风险管理对策 167
第一节 我国个人住房抵押贷款违约风险管理现状分析 167
一、我国现阶段违约风险管理基本模式介绍 167
二、当前存在的主要问题 169
一、提高认识，增强违约风险防范意识 172
第二节 商业银行个人住房抵押贷款违约风险管理对策与建议 172
二、提高个人住房抵押贷款违约风险管理技术 173
三、业务流程改造，完善风险管理内控机制 177
第三节 完善个人住房抵押贷款违约风险管理的制度和政策环境 181
第八章 结论与展望 186
第一节 主要结论 186
第二节 学术价值与实践意义 192
一、学术价值 192
二、实践意义 194
三、研究的不足与展望 196
附录 199
附录1 访谈提纲 199
附录2 银行数据调查表 200
参考文献 201
后记 214