目录第一章 导论 1
第二章 商业银行头寸匡算与资金转移定价 13
第一节 头寸的含义及匡算 14
第二节 资金调度操作 27
第三节 内部资金定价系统 41
第三章 商业银行资金筹措交易 49
第一节 存款组织与定价 49
第二节 短期资金借入 60
第三节 中长期资金借入 67
第四章 商业银行资金运用交易 75
第一节 贷款定价 75
第二节 证券投资交易 88
第三节 票据贴现与转贴现 108
第一节 代理客户资金交易概述 117
第五章 商业银行代理客户资金交易 117
第二节 代理客户资金交易的操作 131
第六章 商业银行国际金融市场的资金交易 149
第一节 债券发行交易 149
第二节 外汇资金交易 166
第七章 商业银行资金交易的主要产品 173
第一节 货币市场资金交易产品 173
第二节 资本市场资金交易产品 189
第三节 主要衍生金融产品 203
第八章 商业银行资金交易的风险管理与控制 211
第一节 资金交易的主要风险 211
第二节 资金交易风险管理过程 220
第三节 主要资金交易业务的风险控制与管理 236
参考文献 250