第一章 国债的基本知识 1
第一节 国债的概念及其特征 1
一、国债的概念 1
二、国债的种类 1
三、国债的特征 2
第二节 国债的作用与国债制度 3
一、国债的作用 3
二、国债的制度 4
第三节 国债的价值 7
一、国债的面值 7
二、息票利率 7
三、国债收益率 7
第四节 我国国债发行的基本情况 11
第二章 期货基本概述 14
第一节 期货制度的产生与发展 14
一、期货的产生 14
二、期货制度的发展历程 16
第二节 期货合约与期货种类 21
一、期货合约 21
二、期货种类 23
第三节 期货制度在我国的沿革和发展 26
一、旧中国的期货业 26
二、新中国期货市场的发展现状与发展方向 26
第四节 金融期货的产生与发展 31
一、金融期货的定义与特征 31
二、金融期货的产生和发展 33
第五节 金融期货的主要品种及其作用 35
一、货币期货 35
二、证券期货 38
三、股票指数期货 43
四、金融期货的作用 45
第六节 我国国债期货的现状和前景 49
二、我国国债期货的现状 50
三、我国国债期货市场的发展方向 52
第三章 中国国债期货交易 55
第一节 我国国债期货的产生及发展 55
一、国债期货的产生 55
二、国债期货的特点 56
三、国债期货的功能 57
四、上海、深圳国债期货品种 58
第二节 影响国债期货价格的因素 60
一、待偿期限 61
二、票面利率 61
三、经济发展状况 61
四、国家财政政策 61
五、中央银行公开市场操作 61
六、其他投资工具的收益率 62
七、保值贴补率的影响 62
第三节 国债期货交易运作流程 63
一、国债期货交易前的准备 63
二、开立交易帐户 65
三、委托下单 65
四、交易的清算与交割 66
第一节 国债期货交易的基本常识 70
一、国债期货的基本要素 70
第四章 国债期货市场基本分析和技术分析 70
二、国债期货的常用术语 71
三、国债期货交易常用的计算公式 72
第二节 国债市场价格因素分析 74
一、基本计算公式 74
二、影响国债期货价格的主要因素 75
三、期货价格基本分析方法的步骤 78
四、基本分析方法的限制 78
二、技术分析方法的功能 79
一、技术分析方法的意义 79
一、建立我国国债期货市场的条件和必要性 79
第三节 国债期货交易的技术分析 79
三、技术分析方法的主要手段 81
四、常用技术分析指标 92
五、技术指标在债市应用中的误区 104
第五章 国债期货交易的技巧与原则 107
第一节 国债期货市场的主要交易手段 107
一、套期保值 107
二、价差交易 110
三、投机交易 113
第二节 国债期货交易的收益与风险 114
第三节 国债期货投资计划 116
第四节 不同市场走势的操盘技巧 118
一、在单边市中的交易策略 118
二、在上落市中的交易策略 118
三、在震荡市中的交易策略 119
第五节 资金管理要领和制胜要决 119
第六节 国债期货交易的误区及常见病诊断 121
一、国债期货交易的误区 121
二、国债期货交易常见病诊断 123
一、通货膨胀的定义 127
第一节 通货膨胀概述 127
第六章 我国通货膨胀与保值贴补 127
二、通货膨胀的原因 128
三、通货膨胀的影响与危害 130
第二节 我国通胀的原因和抑制通胀的对策 132
一、我国通胀的原因 132
二、抑制通胀的对策 132
三、抑制通胀是我国长期的首要任务 134
一、保值贴补率概述 137
第三节 保值贴补率及其计算 137
二、保值贴补率的计算和预测 141
三、现行保值贴补率的问题与思考 142
第七章 国债回购交易 146
第一节 债券回购的基本知识 146
一、债券回购交易的基本概念 146
二、国债回购交易及其主要作用 147
第二节 我国国债回购业务的基本情况 150
一、国债回购业务发展综述 150
二、当前国债回购交易的主要形式及其特点 151
一、上海证券交易所国债回购品种及交易规则 154
第三节 沪、深证券交易所国债回购交易品种及交易规则 154
二、深圳证券交易所国债回购品种及交易规则 156
第八章 国债期货交易的监管与法规 159
第一节 期货交易的三级监管体制 159
一、政府监管与立法 160
二、期货交易所自我监管及交易规则 161
三、期货经纪商的监管及期货经纪商内部自我控制 165
一、美国期货交易法规 168
第二节 美国、日本、香港期货法规简介 168
二、日本期货交易法规 170
三、香港期货交易法规 171
第三节 我国期货交易监管和法规 172
一、我国期货交易监管和立法现状 172
二、加快立法和建立全国性的统一监管体系 173
第四节 我国国债期货交易监管及有关法规 175
一、当前我国国债期货交易监管情况 175
二、国内主要国债期货交易所（中心）基本制度和交易规则 176
三、当前我国国债期货市场存在的问题及发展对策 183
附记：国债市场大事记 186
附录： 194
国债期货交易管理暂行办法 194
深圳证券交易所国债期货业务暂行办法（修订稿） 209
上海证券交易所国债期货业务试行细则 219
中国人民银行《关于开办人民币长期保值储蓄存款的公告（1988．9．3） 226
中国人民银行关于开办人民币长期保值储蓄存款有关问题规定的通知（1988．9．5） 227
中国人民银行关于保值储蓄贴补率计算方法问题的通知（1991．9．14） 231
中华人民共和国国库券条例1980—1992年 233
财政部关于95年国库券发行公告第1．2．3．4．5号 248
深圳证券交易所债券回购交易暂行办法 253
深圳证券交易所债券回购场外交易实施细则 255
财政部、中国人民银行、中国证券监督管理委员会关于印发《中华人民共和国国债一级自营商管理办法》和《国债一级自营商审查与确认实施办法》的通知 257
国债一级自营商名单 265
上海证券中央登记结算公司结算会员国债代管库一览表 267
后记 273