第一章 金融衍生工具导论 1
第一节 金融衍生市场 1
第二节 一些重要的基本概念 4
第三节 衍生工具市场的作用 10
本章小结 12
思考与练习题 12
第二章 期权市场结构 14
第一节 期权市场的发展 14
第二节 看涨期权 15
第三节 看跌期权 16
第五节 有组织的期权交易 17
第四节 场外期权交易市场 17
第六节 期权交易所 21
第七节 期权交易商 23
第八节 交易机制 27
第九节 期权行情表 32
第十节 期权的类型 38
第十一节 期权的交易成本 42
第十二节 期权市场管理 44
本章小结 45
思考与练习题 45
第三章 期权定价原理 47
第一节 基本术语和符号 47
第二节 看涨期权定价原理 50
第三节 看跌期权定价原理 65
第四节 看跌期权与看涨期权平价 76
第五节 利率的影响 80
第六节 股票价格波动率的影响 81
本章小结 82
思考与练习题 82
第四章 期权定价模型 84
第一节 二叉树期权定价模型 84
第二节 Black－Scholes期权定价模型 99
本章小结 125
思考与练习题 125
第五章 期权应用基本策略 127
第一节 术语与符号 127
第二节 股票交易 131
第三节 看涨期权交易 133
第四节 看跌期权交易 142
第五节 看涨期权与股票 149
第六节 看跌期权与股票 153
第七节 合成看涨期权与看跌期权 157
本章小结 161
思考与练习题 161
第六章 高级期权应用策略 163
第一节 期权套利的基本概念 163
第二节 货币套利 166
第三节 日历套利 179
第四节 比例套利 184
第五节 Straddles，Straps和Strips 186
第六节 盒子套利 197
本章小结 200
思考与练习题 200
第七章 期货市场结构 202
第一节 远期市场和期货市场的发展 203
第二节 有组织的期货交易 207
第三节 期货交易所 210
第四节 期货交易商 214
第五节 期货交易机制 221
第六节 期货价格行情表 229
第七节 期货合同的种类 233
第八节 远期合约和期货交易的交易成本 246
第九节 期货市场管理 247
本章小结 249
思考与练习题 249
第八章 即期债券定价原理 250
第一节 固定收入证券的定价原理 250
第二节 久期 265
第三节 股权证券定价原理 273
第四节 即期价格的确定 284
本章小结 288
思考与练习题 288
第九章 远期合约与期货定价原理 290
第一节 远期合约和期货价格的性质 290
第二节 远期合约与期货定价模型 30
第十章 期货套期保值策略 31
本章小结 317
思考与练习题 317
第一节 为什么要进行套期保值？ 319
第二节 套期保值的概念 320
第三节 套期保值比例的确定 331
第四节 套期保值策略 338
本章小结 351
思考与练习题 351
第十一章 互换和其它利率合同 353
第一节 互换市场的衍化与现状 353
第二节 远期利率合同 355
第三节 利率互换 358
第四节 为什么要使用互换合同 367
第五节 利率互换的其他类型 370
第六节 其它类型的利率合同 373
本章小结 382
思考与练习题 383
第十二章 期权在投资决策方面的应用 385
第一节 传统的资本投资决策方法及其局限性 386
第二节 期权决策法：投资决策新概念 387
第三节 期权决策法的应用 39
第四节 期权决策法与传统的净现值决策法的比较 402
本章小结 403
思考与练习题 403