前言 1
第一章 绪论 1
1-1 时间序列的滤波、预测与平滑 1
1-2 滤波理论的历史回顾 11
1-3 滤波理论在估计理论中的地位 28
第二章 最小均方误差准则及维纳-霍夫方程 38
2-1 最小均方误差准则 38
2-2 维纳-霍夫方程 50
2-3 求解维纳-霍夫方程的频谱因式分解法 57
2-4 求解维纳-霍夫方程的伯德-香农法 76
第三章 维纳滤波、预测与平滑 85
3-1 最佳滤波 85
3-2 滤波、预测与平滑 95
3-3 最佳纯预测器 107
3-4 最佳反馈滤波器 118
3-5 维纳滤波误差及其下限 123
3-6 典型消息谱的滤波误差 135
4-1 最小均方误差估计 141
第四章 离散时间卡尔曼滤波 141
4-2 卡尔曼滤波器的构成 151
4-3 正交投影定理与卡尔曼滤波公式导出 163
4-4 卡尔曼滤波器的性质及性能 175
第五章 连续时间卡尔曼滤波 183
5-1 连续时间卡尔曼滤波公式导出 183
5-2 黎卡蒂矩阵微分方程式的解 191
5-3 维纳-霍夫-卡尔曼积分方程 196
5-4 时不变卡尔曼滤波 211
第六章 滤波理论的实际应用 226
6-1 雷达目标状态估计 227
6-2 宇宙飞船轨道估计 243
6-3 随机信号最佳检测 246
6-4 调幅、调频、调相最佳接收 250
6-5 最佳控制与卡尔曼滤波器的结合 259
参考文献 264
编后记 270