导论 1
第一章 金融危机：全球瞩目的焦点 17
第一节 大厦将倾 警声阵阵 17
一、世界金融危机回眸 17
二、金融危机警声再起 21
第二节 金融危机终于爆发了 31
一、骇浪惊涛的亚洲金融市场 32
二、苍蝇专盯有缝的蛋 36
三、亚洲金融危机告诉了我们什么 41
第三节 国际金融业面对风险的改革 50
一、改革成为世界潮流 50
二、中国把防范金融风险放到了重要位置 53
三、防范金融风险已成为国际合作的重要内容 55
第二章 金融风险：防范和化解金融危机的关键 60
第一节 金融危机与金融风险 60
一、伴随经济危机发生的金融危机 61
二、金融监管疏漏引发的金融危机 66
三、金融风险与金融危机的转换 71
第二节 金融体系内在脆弱性假说与金融风险的特征 74
一、金融体系内在脆弱性的理论假说 75
二、金融风险的特征与主要表现 86
第三节 金融风险的生成与传导机理 92
一、金融风险的一般成因 93
二、转轨期金融风险的特殊成因 97
三、金融风险生成的制度机理与传导过程 108
第三章 金融风险的监测预警与金融危机治理 115
第一节 金融风险监测指标与度量模型 116
一、金融风险的识别与监测原则 116
二、系统性金融风险的因素分析及监测指标 118
三、非系统性金融风险监测指标体系的构造 121
四、金融风险的度量模型 123
第二节 金融风险监控预警系统 125
一、金融风险监测预警系统的构造 125
二、预警系统警示种类及警示传导设置 127
第三节 通货膨胀风险预警线 129
一、通货膨胀风险指标 129
二、通货膨胀风险预警值 134
第四节 金融危机治理与风险损失的止损弥补 139
一、危机治理的各方角色与资金安排 139
二、危机治理方式及损失承担 145
三、风险止损弥补机制与危机治理应注意的问题 150
第四章 系统性金融风险的防范和化解 158
第一节 通货膨胀风险的防范和化解 158
一、金融调控与通货膨胀风险 159
二、失业保障与通货膨胀风险 162
三、几点政策建议 164
第二节 资本项目金融风险的防范与化解 166
一、怎样看待人民币资本项目的管理 167
二、人民币资本项目管理的趋势 173
三、创造条件向资本项目可兑换迈进 176
第三节 外债风险的国际比较与防范 180
一、外债规模与风险率的国际比较 181
二、外债风险的潜在因素分析 186
三、外债风险防范的政策建议 187
第四节 国际游资风险的防范与化解 191
一、国际游资进入我国的渠道和投资工具 192
二、游资投机的目的及其危害 194
三、对游资的防范与管理 195
第五章 非系统性金融风险的防范与化解 202
第一节 商业银行风险管理体系的设计 203
一、商业银行风险管理的内涵与问题 203
二、商业银行内部风险控制的组织设计 206
三、商业银行内部风险控制的理念和原则 212
第二节 几种主要金融风险的防范和化解 215
一、信贷风险的防范和化解 215
二、流动性风险的防范和化解 221
三、市场风险的防范和化解 230
第三节 国际金融业常用的几种风险管理方法 238
一、以风险判定资本收益的机制 239
二、模型管理法 241
三、资产组合管理法 245
四、金融风险管理的VAR法 247
第六章 政府和中央银行对金融风险的审慎监管 260
第一节 金融观念的转换与信用环境的培育 260
一、政府金融观念的转换 261
二、企业金融观念的转换 263
三、金融业金融观念的转换 266
第二节 中央银行独立性与金融体系稳定性再造 269
一、中央银行独立性和权威性的机构体系再造 269
二、金融宏观调控体系与金融机构组织体系建设 274
三、金融机构稳定性的增强与金融资产波动性的降低 279
第三节 金融监管体系的改革与监管模式探讨 283
一、国际金融业有效监管的发展趋势 283
二、我国金融监管的特点与面临的挑战 289
三、我国金融监管的模式探讨 294
附章 资本项目管理的国际考察与中国的策略选择 305
参考文献 326
后记 330