第一章 金融系统与商业银行 1
第一节 金融系统和金融市场 1
第二节 商业银行和银行业 8
2．1 什么是商业银行 8
2．2 商业银行的发展历史 10
2．3 中央银行和货币当局 15
2．4 银行业 18
第三节 金融管制与金融革新 21
3．1 对商业银行的金融管制 21
3．2 金融革新 25
3．3 放松金融管制（deregulation） 27
第二章 流动性、安全性和盈利性 30
第一节 资产需求理论 30
1．1 影响资产需求的因素 30
1．2 收益和风险 34
1．3 资产组合和风险的分散化（diversification） 36
第二节 利率及其度量 40
2．1 利率和收益率 40
2．2 收益率的计算 42
2．3 资本资产定价模型（CAPM） 73
2．4 风险的分类 75
第三节 利率的决定和利率的期限结构 76
3．1 利率的决定 76
3．2 利率的期限结构 89
3．3 利率期限结构的应用 94
第四节 利率风险 96
4．1 价格与收益 97
4．2 债券定理 103
4．3 对股票的影响 106
第五节 收益与风险的权衡 106
6．1 合理预期理论 109
第六节 市场的有效率性 109
6．2 市场的有效率性 111
第三章 商业银行管理概论 115
第一节 商业银行管理的目标和范围 115
第二节 商业银行的组织 118
第三节 道德风险和代理问题 122
第四节 商业银行的财务分析 125
4．1 商业银行的资产 127
4．2 商业银行的负债和资本 132
4．3 商业银行的损益分析 135
第四章 商业银行的资产管理 140
第一节 流动性管理 140
第二节 有价证券组合管理 140
第三节 贷款管理 155
3．1 工商贷款管理 155
3．2 消费贷款管理 175
3．3 房地产抵押贷款管理 188
第五章 商业银行的负债和资本管理 195
第一节 存款利率和存款产品 195
第二节 商业银行的负债管理 198
2．1 负债管理的目的 198
2．2 影响负债管理的因素 203
2．3 商业银行如何获取资金 206
2．4 存款保险 213
第三节 商业银行的资本管理 218
3．1 资本的作用 218
3．2 资本的构成 220
3．3 资本的度量 223
3．4 资本的管理 232
第六章 利率风险管理的技术和工具 241
第一节 利率风险的管理 241
第二节 久期技术 242
3．1 风险转移市场 251
第三节 风险转移市场和利率衍生工具 251
3．2 利率期货 255
3．3 利率期权 274
3．4 远期利率协议 292
3．5 掉利 299
3．6 利率上限、下限和双限 306
第七章 商业银行资产负债的综合管理 309
第一节 资产负债综合管理的意义和作用 309
第二节 缺口分析和管理 311
2．1 利率敏感性缺口 311
2．2 久期缺口 324
第三节 期权调节差价模型 332
第四节 衍生工具的使用 334
第五节 证券化和二级市场 340
5．1 房地产抵押贷款的二级市场 341
5．2 其他类型贷款的证券化和二级市场 346
第六节 长期资本投资管理 349
第八章 商业银行的业绩评估 360
第一节 商业银行业绩评估的基本目标和准则 360
第二节 业绩评估的基本内容和程序 373
2．1 流动性和有价证券组合的评估 373
2．2 贷款质量评估 378
2．3 负债和资本管理的评估 380
2．4 效率和生产率评估 381
2．5 盈利性评估 384
第三节 趋势分析 389
第四节 影响业绩的主要因素 391
第五节 表外项目与业绩评估 393
第九章 商业银行管理的其他问题 398
第一节 商业银行提供的金融服务 398
1．1 信托业务 399
1．2 往来银行的代理业务 401
1．3 金融服务的新发展 403
第二节 商业银行的兼并与收购 409
2．1 兼并与收购的决策分析 410
2．2 对兼并与收购的监管 417
第三节 商业银行的国际业务 421
3．1 商业银行国际业务的发展 422
3．2 汇率风险的管理 428
3．3 第三世界国家的债务危机 448
附录一 460
现代商业银行的信贷管理实践 460
一、审查申请人提供的资料 461
二、评估项目计划的可靠性、现金流（还款能力），并根据风险程度决定贷款利率 462
三、完成法律文件发放贷款 463
四、监督贷款的使用，密切注视企业经营的状况，及时采取相应的措施 463
五、严格执行还款计划 464
一、什么是金融工程 465
一门新兴的工程学科——金融工程 465
附录二 465
二、金融管制和金融革新 468
三、在中国发展金融工程的意义 469
附录三 471
中华人民共和国商业银行法 471
目录 471
第一章 总则 471
第二章 商业银行的设立和组织机构 473
第三章 对存款人的保护 476
第四章 贷款和其他业务的基本规则 477
第五章 财务会计 480
第六章 监督管理 481
第七章 接管和终止 481
第八章 法律责任 483
第九章 附则 486
参考资料 487