理论篇 3
第一章 风险和风险管理概述 3
第一节 风险和风险管理的含义 3
第二节 风险管理的产生和发展 10
第三节 风险管理的基本内容 16
第二章 商业银行风险管理的产生和发展 21
第一节 商业银行风险管理的产生背景 21
第二节 商业银行风险管理的发展 25
第三节 商业银行风险管理在不同国家和地区的状况 29
第三章 商业银行风险管理的理论 43
第一节 商业银行风险管理的概念与特征 43
第二节 商业银行风险环境与分类 46
第三节 商业银行风险管理的标准及其发展趋势 55
方法篇 63
第四章 商业银行风险管理的方法论 63
第一节 研究商业银行风险管理方法论的必要性与要求 63
第二节 商业银行风险管理的组织、程序和内容 64
第五章 几种基本的数学方法 68
第一节 基本概念 68
第二节 概率树方法 75
第三节 外推方法 79
第四节 蒙特卡洛数字仿真方法 80
第五节 多因素相应关联效应的估计方法 86
第一节 常用的辨识方法 90
第六章 商业银行风险管理的风险识别与估价方法 90
第二节 财务报表分析法 94
第三节 风险环境分析法 96
第四节 风险估价的一般方法 97
第七章 商业银行风险管理的风险评价方法 121
第一节 风险评价方法概述 121
第二节 在风险后果影响下的评价方法 124
第三节 效用理论与风险评价 126
第四节 多目标决策要求下的风险决策 133
第八章 商业银行风险管理的风险决策方法 136
第一节 风险型和不确定型决策 136
第二节 风险决策方法概述 140
第三节 风险决策的条件与原则 143
第四节 统计型决策方法 148
第五节 贝叶斯风险决策 153
第九章 商业银行风险管理的风险处理方法 160
第一节 回避风险方法 160
第二节 风险的分散 160
第三节 风险的抑制和转移 170
第四节 风险的保险与补偿 175
实务篇 183
第十章 商业银行资产负债风险管理 183
第一节 商业银行资产负债风险分析 183
第二节 商业银行资产负债风险的衡量 186
第三节 《巴塞尔协议》对资产风险权数的规定 190
第四节 商业银行资产负债的利率风险管理战略 194
第十一章 商业银行信贷资产风险管理 203
第一节 信贷资产风险分析 203
第二节 商业银行贷款资产风险的制度化管理 209
第三节 商业银行贷款资产风险管理系统 211
第四节 我国商业银行信贷资产风险管理策略 218
第十二章 商业银行证券投资风险管理 223
第一节 商业银行证券投资风险的种类 223
第二节 商业银行证券投资风险的来源 225
第三节 商业银行证券投资风险的度量 231
第四节 商业银行证券投资风险与收益的关系 238
第五节 商业银行证券投资风险的防御 245
第十三章 商业银行信托投资风险管理 249
第一节 信托投资风险的种类 249
第二节 商业银行信托投资风险的成因剖析 252
第三节 商业银行信托投资风险的控制 253
第四节 商业银行信托投资风险防御 256
第十四章 商业银行租赁投资风险管理 258
第一节 商业银行租赁投资风险种类 258
第二节 商业银行租赁投资风险的防范 261
第十五章 商业银行房地产投资风险管理 263
第一节 商业银行房地产投资概述 263
第二节 商业银行房地产开发贷款风险管理 267
第三节 商业银行房地产抵押贷款风险管理 276
第十六章 商业银行期货投资风险管理 286
第一节 期货业务概述 286
第二节 商业银行期货投资的风险管理 294
第十七章 商业银行负债风险管理 303
第一节 商业银行负债业务及风险概述 303
第二节 商业银行负债业务利率风险管理 309
第三节 商业银行负债业务清偿性风险管理 316
第十八章 商业银行外汇业务风险管理 323
第一节 商业银行外汇业务风险概述 323
第二节 商业银行外汇汇率风险及管理 325
第三节 商业银行国家风险及管理 333
第四节 商业银行代理行信用风险及管理 341
第五节 商业银行外汇交易风险及管理 347
第十九章 商业银行风险投资的风险管理 357
第一节 风险投资概述 357
第二节 商业银行风险投资的风险及投资方式 364
第三节 商业银行风险投资的风险管理 368
第二十章 商业银行金融创新风险管理 378
第一节 商业银行金融创新概述 378
第二节 商业银行金融创新的一般风险管理 383
第三节 商业银行信用卡业务风险及管理 388
第四节 商业银行表外业务风险及管理 396