■版者的话 1
总前言 1
前言 1
1．引言 1
1．1 经济与统计 1
1．2 什么是计量经济学 2
1．3 计量经济模型：经济方程的联立性 4
1．4 “计量经济学的百分之九十是回归” 7
1．5 本书的体裁 9
小结 10
2．经济数据 11
2．1 数据的来源 12
2．2 数据的分类 13
2．3 构造变量 15
2．4 增长曲线 19
2．5 什么是有用的数据 23
2．6 数据获取的困难 24
小结 25
3．1 枝叶图、直方图 27
3．频率分布及其数字特征 27
3．2 中心位置的度量 31
3．3 数据分散的度量 40
3．4 双变量统计量 42
3．5 均值和方差的运算 51
3．6 证券组合的均值——方差准则 54
小结 59
4．1 模型的设定 61
4．2 模型的估计 65
4．3 拟合优度 68
4．4 单位变换的影响 72
小结 74
5．单元回归的应用 76
5．1 增长趋势 76
5．2 通货膨胀率与待业率的抵换（菲利普斯曲线） 79
5．3 供需函数的区分 82
5．4 长期与短期消费行为 86
5．5 股市中的β系数 90
小结 98
6．1 抽样分布 99
6．统计推断与正态分布 99
6．2 最小二乘法的优越性 103
6．3 正态分布的应用 105
6．4 统计推断 112
6．5 回归系数的统计检验 117
小结 122
7．多元回归：理论与应用 124
7．1 多元回归模型 124
7．2 什么才是正确的回归模型 128
7．3 多重共线性 130
7．4 其他设定形式 132
7．5 偏回归系教的统计检验 149
小结 150
8．误差项的设定问题 152
8．1 异方差性 154
9．时间序列分析 172
9．1 时间序列的构成和分解 173
9．2 时间序列的分解与季节预测 181
9．3 随机时间序列预测模型 199
9．4 时间序列的相关 200
9．5 从统计分析的角度看“谬误相关” 211
小结 214
10．物价指数——加权平均 216
10．1 物价指数——加权平均 217
10．2 拉氏指数与帕氏指数的比较 220
10．3 固定权数与基期变换 224
10．4 生活费用指数 225
10．5 时间序列的平缩与我国物价指数的编制问题 232
10．6 附录：抽样调查 236
小结 237
11．联立方程模型 239
11．1 模型的建立与性质 239
11．2 约简型 244
11．3估计与模拟 248
11．4 估计方法 251
11．5 识别问题 253
11．6 一些历史发展情况 258
小结 260
附录Ⅰ 统计表 261
附录Ⅱ 主要参考书目 266
4．单元回归模型 61