前言 1
第一章 金融风险概述 1
第一节 金融风险的概念 1
第二节 金融风险的种类 9
第三节 金融风险的经济后果 27
第二章 金融风险管理的基本原则 34
第一节 金融风险管理的意义 34
第二节 宏观金融风险管理 43
第三节 微观金融风险管理 51
第四节 金融风险管理体制 58
第五节 金融风险管理的一般程序 67
第三章 金融风险的识别与预测 71
第一节 金融风险的识别与分析 71
第二节 金融风险的测量 83
第三节 金融风险的预测 101
第四章 金融风险管理策略 118
第一节 金融风险管理策略的基本类型 118
第二节 金融风险管理策略的历史演变 129
第三节 衍生性金融工具与金融风险管理 137
第五章 资产负债管理 146
第一节 资产风险管理 147
第二节 资本金和负债风险管理 165
第三节 缺口管理与比例管理 174
第四节 表外业务风险管理 192
第六章 证券组合的选择 197
第一节 投资分散化原理 198
第二节 预算约束下的证券组合选择 203
第三节 借贷条件下的证券组合选择 216
第四节 零β模型和套利定价模型 221
第七章 金融期货 225
第一节 金融期货与金融期货市场 226
第二节 金融期货套期保值的基本原理 235
第三节 外汇期货与外汇风险管理 244
第四节 利率期货与利率风险管理 253
第五节 股价指数期货与股票市场系统性风险的管理 277
第八章 金融期权 290
第一节 金融期权的定义与种类 290
第二节 金融期权市场及其交易制度 301
第三节 金融期权价格的构成 308
第四节 金融期权套期保值的基本原理 311
第五节 金融期权的静态套期保值 315
第六节 金融期权的动态套期保值 324
第七节 金融期权的交叉套期保值 330
第一节 金融互换的定义与种类 334
第九章 金融互换 334
第二节 金融互换市场的形成与发展 342
第三节 金融互换在金融风险管理中的应用 348
第四节 金融互换的风险及其防范 358
第十章 利率协议 365
第一节 远期利率协议的定义与性质 366
第二节 远期利率协议的报价方式与支付金额的计算 371
第三节 远期利率协议在金融风险管理中的应用 373
第四节 其他利率协议及其在金融风险管理中的应用 377
第十一章 金融风险管理策略的比较与选择 384
第一节 金融风险管理策略的比较分析 384
第二节 金融风险管理策略的选择原则 390
第三节 金融风险管理策略的选择方法 394
第四节 金融风险管理策略的配合运用 400
参考书目 409