第一章 传统建模法的缺陷 1
1．1 传统建模法的一般步骤 2
1．1．1 第一阶段：列出保留假设 3
1．1．2 第二阶段：模型的估计 3
1．1．3 第三阶段：估计的评价 4
1．1．4 第四阶段：预测性能评价 6
1．2 传统建模法的缺陷 7
1．2．1 传统定义有缺陷 7
1．2．1a 狭义解释经济计量建模的预期范围 7
1．2．1b 传统建模理论与实践脱节 9
1．2．2 模型设定阶段的随意性 11
1．2．2a 把先验经济理论当作真理 11
1．2．2b 变量选择具有随意性 12
1．2．2C 随意设置外生变量 13
1．2．2d 把理论模型和统计模型等同起来 14
1．2．2e 随意假定误差项的性质 15
1．2．2f 先验约束令人难以置信 15
1．2．3 模型估计阶段的问题 16
1．2．3a 把理论变量和观测数据等同起来 16
1．2．3b 忽视经济观测数据的特性 17
1．2．3C “伪回归” 17
1．2．3d 由误差项分布和估计方法所驱使 19
1．2．3e “数据挖掘” 20
1．2．3f 误解多重共线性 21
1．2．4a 检验的准则无体系 22
1．2．4 对估计值的评价不严格 22
1．2．4b 强化经济先验准则的作用 23
1．2．4c 统计准则无效 24
1．2．4d 误用经济计量准则 24
1．2．4C “最终方程”不可靠 25
1．2．5 乱用经济计量模型 25
1．2．5a 以为经济计量模型是万能的 25
1．2．5b 对预测性能的评价有缺陷 26
1．2．5C LUcas批评 26
1．3 小 结 27
2．1 建模过程 29
2．1．1 引言 29
第二章 评Hendry的“从一般到简单”建模法 29
2．1．2 建模过程 30
2．2 一般模型与约化理论 30
2．2．1 LSE传统与AD模型 30
2．2．2 DGP与约化理论 31
2．3 正交化变换及AD模型的一般性 34
2．3．1 解释变量的正交化变换 35
2．3．2 AD模型与误差修正机制 36
2．3．3 AD（l，l）的一般性及“公因子”模型 37
2．4 吻合性模型与长期均衡 40
2．4．1 大模型向小模型的约化 40
2．4．3a AD模型的长期静态均衡解 41
2．4．2 模型评价准则与吻合性模型 41
2．4．3 AD模型的长期均衡解 41
2，4．3b AD模型的长期动态均衡解 42
2．5 模型评价准则 43
2．5．1 数据容许性（data admissibility） 44
2．5．2 理论一致性(theory－consistency) 44
2．5．3 弱外生性（Weak exogeneity） 44
2，5．4 参数常数性（parameter constancy） 46
2．5．5 数据凝聚性（data coherency） 47
2．5．6 包容性（encompassing） 47
2．6 Hendry建模法与传统建模法的对比分析 49
2．6．3 理论模型与经验模型的关系不同 50
2．6．2 理论变量与观测数据的关系不同 50
2．6．1 对经济计量学的认识不同 50
2．6．4 建模方向不同 51
2．6．5 建模起点不同 51
2．6．6 建模过程不同 51
2．6．7 设定模型的方式不同 51
2．6．8 关于数据生成过程DGP 52
2．6．9 对变量的看法不同 52
2．6．10 对误差项的观点不同 52
2．6．11 外生性概念不同 53
2．6．12 对多重共线性的处理方式不同 53
2．6．13 关于变量数据的时间序列特性 53
2．6． 关于拟合优度 54
2．6．14 检验理论不同 54
2．6．15 关于模型比较的包容理论 54
2．6．17 关于节俭性原则 55
2．6．18 关于参数的常数性准则 55
2．7 小 结 55
第三章 协整理论 57
3．1 协整的概念与解释 58
3．1．1 经济中的引力线 58
3．1．2 单整序列及其性质 59
3．1．3 协整概念与引力线 63
3．1．4 误差修正模型 65
3．2 估计与检验 66
3．2．1 协整系统的估计 67
3．2．2 检验单位根 69
3．2．3 检验非协整性 71
3．2．4 Engle－Granger协整检验实例 73
3．2．4a Dickey－Fuller单整检验（DF）和扩展Dickey—Fuller单整检验（ADF） 77
3．2．4b Engle－Granger协整检验 81
3．3 Johansen检验 85
3．3．1 Johansen检验的基本原理 85
3．3．2 Johansen检验实例 89
3．4 小结 95
4．1 方法论结构 97
4．1．1 引言 97
第四章 四阶段约化建模理论（一、二）数据生成阶段和模型推导阶段 97
4．1．2 方法论结构 99
4．1．3 经济理论的作用 99
4．2 第一阶段：数据生成阶段 101
4．2．1 系统化 102
4．2．2 随机化 103
4．2．3 随机化 104
4．2．4 过程化 105
4．2．5 实现化 106
4．3 第二阶段：模型推导阶段 107
4．3．1 总量化 108
4．3．2 关注化 109
4．3．3 分块化 110
4．3．4 边际化 111
4．3．5 序列化 112
4．3．5a 新生过程和白噪声过程 113
（i）鞅和鞅差序列 113
（ii）误差新生过程 113
（iii）白噪声过程 115
4．3．5b 格兰杰非因果性 117
4．3．6 平稳化 119
4．3．7 条件化 120
4．3．8 常数化 121
4．3．9 截尾化 122
4．3．10 正态化 123
4．3．12 VAR模型 124
4．3．11 模型化 124
4．3．13 VAR模型与AD模型的关系 125
4．4 小 结 126
第五章 四阶段约化建模理论（三）经验建模阶段 129
5．1 建模策略与评价和设计准则 129
5．1．1 从一般到简单建模策略 129
5．1．2 评价信息分类学 130
5．1．3 模型的评价和设计准则 132
5．1．4 统计准则与约化的关系 132
5．2 经验建模阶段的一般步骤 135
2、 研究专题经济理论 136
3、 研究有关经验模型 136
5．2．1 第一步：搜集分析数据 136
1、 确定研究目的 136
5．2．1a 数据的搜集 136
4、 搜集有关数据 137
5．2．1b 数据的预分析 137
1、数据的预处理 137
2、图示分析 138
3、单整与协整分析 138
5．2．2 第二步：建立一般模型 138
5．2．2a VAR模型 138
5．2．2b ECM的VAR表示 139
5．2．2c 弱外生性检验 140
5．2．2d VAR模型向AD模型约化 141
5．2．3 第三步：序贯约化 141
5．2．3a 单方程序贯约化 141
5．2．3b AD模型向SEM约化 141
5．2．4 第四步：严格检验最终模型 142
5．3 单方程约化建模实例 142
5．3．1 第一步：搜集分析数据 143
5．3．2 第二步：建立一般模型 145
5．3．2a 无约束AD模型 145
5．3．2b 数据变换和再参数化 146
5．3．3 第三步：序贯约化 150
5．3．4 第四步：最终模型的检验 158
5．3．4a 残差自相关检验 160
1、Durbin－Watson检验 160
2、q阶残差自相关检验 160
（1）残差相关图 160
（2）残差自回归 161
（3）拉格朗日乘数检验 162
（4）ARCH检验 163
5．3．4b 异方差性检验 164
5．3．4c RESET检验 165
5．3．4d 正态性检验 165
5．3．5 参数常数性检验 166
5．3．5a 递归估计方法 166
5．3．5b 邹统计量 176
5．3．5c 邹t统计量 184
5．3．5d CUSUM和CUSUMSQ统计量 185
5．3．5e 参数常数性的预测检验 186
5．4 小结 192
第六章 四阶段约化建模理论（四）转换应用阶段 194
6．1 模型识别理论 194
6．2 模型转换方法 196
6．2．1 模型转换的几种简单方法 197
6．2．1a 朴素法 197
6．2．1b Lucas－Sargent方法 197
6．2．1d 最优化方法 198
6．2．2 模型转换实例 198
6．2．1c LSE方法 198
6．3 检验经济理论 202
6．4 模型选择准则及包容检验 206
6．4．1 参数包容、方差包容和方差优势 207
6．4．2 预测模型包容、预测包容和MSFE优势 210
6．5 外生性检验 214
6．5．1 弱外生性检验 215
6．5．2 强外生性检验 215
6．5．3 超外生性检验 216
6．6 小 结 219
附录A 原始数据表 221
附录B 本文常用术语 223
附录C 参考文献 225