目录 1
第一章 单方程一元回归模型 1
第一节 回归模型概述 1
第二节 模型的随机性质 4
第三节 估计量的统计性质 6
第四节 最佳线性无偏估计 8
第五节 假设检验与置信区间 10
第六节 方差与相关分析 13
第七节 附录一：基础知识介绍 17
第八节 附录二：极大似然估计 21
第二章 单方程多元回归模型 22
第一节 模型 22
第二节 回归系数 23
第三节 F检验与校正R2 24
第四节 多重共线性 30
第五节 部分相关 31
第六节 β系数与弹性 32
第七节 一般线性模型 35
第八节 虚变量 36
第九节 多元线性模型 39
第十节 附录：矩阵形式的多元回归模型 40
第三章 异方差性和序列相关 44
第一节 异方差性 44
第二节 序列相关 50
第三节 附录：广义最小二乘法 57
第一节 相关误差 60
第四章 工具变量 60
第二节 测定误差 61
第三节 工具变量 62
第四节 联立方程模型介绍 63
第五节 参数的一致性估计 65
第六节 识别问题 67
第七节 二阶最小二乘法 69
第八节 滞后序列相关 70
第九节 实例 71
第十节 附录：工具变量估计的矩阵形式 73
第五章 单方程模型预测 74
第一节 无条件预测 75
第二节 序列相关误差 80
第三节 条件预测 83
第四节 附录：多元回归模型预测 84
第六章 单方程估计的几个专题 87
第一节 规格误差 87
第二节 缺漏观察值 90
第三节 共享问题 95
第四节 分布滞后 100
第五节 非线性估计 107
第七章 多方程模型 112
第一节 方程组类型 113
第二节 模型识别问题 115
第三节 单方程估计 118
第四节 方程组估计 119
第五节 估计值比较 123
第六节 附录 125
第八章 模拟模型概述 134
第一节 模拟过程 134
第二节 模拟模型评价 136
第三节 模型模拟举例 139
第四节 模型估计 143
第五节 其它类型 146
第九章 模拟模型的动态特性 146
第一节 稳定和振荡 147
第二节 增益和动态响应 152
第三节 调整和校正 157
第四节 随机模拟 158
第十章 模拟模型实例 161
第一节 宏观经济计量模型 162
第二节 工业经济计量模型 172
第三节 公司金融经济模型 176
第四节 附录：宏观经济计量模型的估计方法 181