引论 1
0．4 数量经济学在我国发展中存在的问题 5
0．5 数量经济学学习与研究中应注意的问题 6
第一篇 数理经济学导论 9
第一章 投资决策理论及其应用 9
1．1 投资决策理论与内部收益率IRR 9
0．1 数量经济学的两个分支及其关系 1
1．2 在债券投资中的应用 13
0．2 数量经济学的发展与重要性— 2
第九章 动态计量经济模型 20
1．3 在股票投资中的应用 28
0．3 数量经济学在我国的发展 4
第二章 经济决策论及其应用 43
2．1 经济决策论概述 43
2．2 随机型决策 44
2．3 随机型决策中的风险 46
2．4 Bayes决策与信息价值 48
2．5 不确定型决策 50
2．6 最短路线（动态规划）问题 51
2．7 确定型库存决策模型 53
第三章 对策论及其应用 55
3．1 对策论概述 55
3．2 二人有限零和对策（赢得矩阵中存在鞍点的情形） 56
3．3 二人零和2X2对策模型 58
3．4 二人零和ZXｍ对策模型 60
3．5 二人有限零和对策（赢得矩阵无鞍点的情形） 64
3．6 二人非零和对策 65
3．7 委托代理的对策（激励机制） 68
4．1 边际产量与一般的边际概念 71
第四章 边际与弹性理论 71
4．2 边际成本 72
4．3 产出弹性与一般的弹性概念 74
4．4 生产弹性 76
4．5 生产要素间的边际替代率 77
4．6 产品间的边际替代率 79
4．7 商品间的边际替代率 79
4．8 Cobb－Douglas生产函数 80
4．9 规模报酬（规模效益） 81
4．10 齐次函数 82
第五章 生产优化理论 83
5．1 非线性函数的无约束方法 83
5．2 约束优化的Lagrange乘子法 85
5．3 资源的优化配置与资源的影子价格 86
5．4 产量一定条件下的成本最小化 89
5．5 生产的无约束优化 91
5．6 设备（固定资产）投资优化简例 93
第六章 单一方程回归模型及统计检验 95
6．1 单一方程回归模型 95
第二篇 计量经济学导论 95
6．2 模型的参数估计 99
6．3 显著性检验 104
6．4 拟合优度检验 106
第七章 单一方程回归模型的计量经济学检验 111
7．1 异方差性 111
7．2 序列相关 124
7．3 多重共线性 141
第八章 联立方程模型 155
8．1 联立方程模型 155
8．2 联立方程模型的识别 162
8．3 联立方程模型的假定 168
8．4 联立方程模型的单方程估计法 168
8．5 联立方程模型的系统估计法 180
8．6 各种估计方法的比较 192
8．7 联立方程模型的检验 196
9．1 经济现象的滞后效应 201
9．2 含有外生滞后变量的动态计量经济模型 202
9．3 含有内生滞后变量的动态计量经济模型 212
9．4 h检验 213
第十章 计量经济学的工作步骤 217
10．1 模型的设定 217
10．2 样本数据的搜集 219
10．3 模型参数的估计 220
10．4 模型的检验 220
10．5 模型的应用 221
11．1 结构分析 223
第十一章 计量经济学的应用 223
11．2 经济预测 231
11．3 政策评价 244
第十二章 计量经济学在宏观经济中的应用 249
12．1 简单宏观计量经济模型 249