第一篇 基本知识 2
第一章 外汇与汇率 2
一、外汇的涵义 2
二、外汇的标价方法 3
三、外汇的买价和卖价 7
四、基本汇率与套算汇率 10
五、电汇汇率、信汇汇率与票汇汇率 11
六、银行同业汇率与柜台汇率 12
七、有效汇率 13
第二章 外汇市场 15
一、外汇交易与外汇市场 15
二、外汇银行 19
三、外汇交易员 20
四、外汇经纪商 21
五、中央银行 23
六、银行同业交易 23
七、国际外汇市场的新特点 24
第三章 汇率制度 27
一、金本位时代的汇率制度 27
二、以美元为中心的固定汇率制度 28
三、目前世界各国的汇率制度 31
四、欧洲货币体系 36
第四章 世界主要外汇市场简介 43
一、伦敦外汇市场 43
二、纽约外汇市场 44
三、东京外汇市场 46
四、苏黎世外汇市场 47
五、法兰克福外汇市场 48
六、新加坡外汇市场 50
七、香港外汇市场 52
第二篇 外汇交易技术 56
第五章 即期外汇交易 56
一、概述 56
二、即期外汇交易的处理 57
三、即期汇率的计算 58
四、交叉汇率的计算 60
五、限价交易 63
六、即期市场上的套汇活动 65
七、外汇头寸与银行的盈亏 67
八、即期交易的头寸处理 69
九、即期交易中的交收风险 70
第六章 远期外汇交易 71
一、概述 71
二、远期外汇市场的组成 72
三、远期汇率的标价方法与计算 73
四、远期外汇交易的做法 76
五、远期外汇交叉汇率的计算 77
六、套利 78
七、远期汇率与利率的关系 79
八、升（贴）水计算 81
九、升（贴）水折年率计算 84
十一、择期远期外汇交易 87
第七章 掉期外汇交易 93
一、概述 93
二、掉期外汇交易的种类 94
三、掉期外汇交易的做法 95
四、即期对远期掉期 97
五、远期对远期掉期 101
六、掉期交易的“收益”和“损失” 105
七、掉期交易的应用 106
一、外汇期货交易的历史 113
二、外汇期货交易的概念和特点 113
第八章 外汇期货交易 113
三、世界主要外汇期货交易所及其期货种类 115
四、外汇期货交易的程序 116
五、外汇期货合同的内容 118
六、外汇期货交易与远期外汇交易的比较 120
七、两种交易方式之间的选择 122
八、外汇期货交易的应用 122
第九章 外汇期权交易 127
一、概述 127
二、外汇期权的种类 128
三、期权交易的操作方式 129
四、期权交易的盈亏分析 130
五、影响期权价格的因素 136
六、外汇期权的执行和转让 137
七、外汇期权交易与外汇期货交易的比较 139
八、外汇期权交易策略 140
九、外汇期权运用实例 153
第三篇 外汇汇率预测 158
第十章 决定和影响汇率的基本因素 158
一、汇率的决定 158
二、外汇供求与国际收支 161
三、影响国际收支和外汇供求的基本经济因素 167
四、反映基本经济因素变化的经济指数和经济指标 170
五、宏观经济政策与汇率变动 173
六、1973年以来西方主要货币汇率的变动情况 175
一、汇率与通货膨胀率的关系——购买力平价理论 183
第十一章 汇率理论与长期汇率预测 183
二、通货膨胀率与利息率的关系——费雪效应 186
三、利息率与未来即期汇率的关系——国际费雪效应 188
四、远期汇率与利息率的关系——利息率平价理论 190
五、远期汇率与未来即期汇率的关系——UFR理论 192
六、自由浮动汇率制度下的汇率预测 194
七、管理浮动或固定汇率制度下的汇率预测 198
八、预测汇率变动的基本因素分析法 201
第十二章 短期汇率波动的预测方法——技术分析法 203
一、概述 203
二、柱状图分析法 205
三、点数图分析法 229
四、移动平均线分析法 236
五、相对强度指数分析法 240
六、弹性动力指数分析法 244
第十三章 我国外汇市场 254
一、我国外汇市场的形成与发展 254
第四篇 我国外汇市场及其他 254
二、我国外汇市场的组织及运作 256
三、外汇交易中心 259
四、外汇指定银行 260
五、结汇、售汇制度 261
六、我国外汇市场与西方发达国家外汇市场的比较 263
七、对我国外汇市场的展望 264
八、个人外汇买卖的起步 265
九、银行代客外汇买卖 266
十、人民币汇率 268
十一、影响人民币汇率的因素 269
第十四章 外汇管制与我国的外汇管理制度 271
一、外汇管制的涵义与内容 271
二、我国外汇管理制度的演变 273
三、中资金融机构经营外汇业务应遵循的外汇管理规定 276
四、外资金融机构在我国境内经营外汇业务应遵循的外汇管理规定 279
五、我国对境内机构办理结汇和售汇的管理规定 280
六、我国对居民个人的外汇管理 282
七、我国对外商投资企业及其人员的外汇管理 283
八、我国对外国驻华机构及其人员的外汇管理 284
九、我国对外汇、贵金属及人民币的管理 285
第十五章 外汇资金在国际间的转移 286
一、非现金结算的产生与运作 286
二、顺汇与逆汇 290
三、汇款 291
四、托收 293
五、信用证 295
六、国际支付中的票据 299
第十六章 外汇风险管理 305
一、外汇风险概述 305
二、外汇风险的类型 307
三、外汇风险管理的程序与方法 322
四、企业防范外汇风险的一般措施 324
五、跨国公司回避外汇风险的组织措施 336
六、银行的限额管理 341
附录 345
附录一 世界各国（地区）货币名称 345
附录二 我国金融机构代客户办理即期和远期外汇买卖的规定 362
附录三 中国银行关于代客户办理外汇买卖规定 365
附录四 中国外汇交易中心章程 368
附录五 中国外汇交易中心市场交易规则 373
附录六 世界商业银行排名表（前30名） 377
附录七 鉴别外币的一般知识 379
十、不规则起息日的升（贴）水计算 86