第一章 银行风险管理师的职业能力 1
本章导言 2
第一节 银行风险管理的意义 3
一、银行风险 3
二、银行风险管理 9
第二节 《巴塞尔新资本协议》 20
一、巴塞尔委员会与《巴塞尔资本协议》 20
二、《巴塞尔新资本协议》 23
三、我国银行风险管理面临的任务 25
第三节 银行风险管理师的职业能力 29
一、银行风险管理师提出的国际背景 29
二、银行风险管理师提出的国内背景 29
三、银行风险管理师的职业标准 31
四、银行风险管理师的职业能力 32
本章小结 33
本章案例 33
陈久霖一亏成名在给谁上课参考文献 35
第二章 商业银行资本与风险管理 37
本章导言 38
第一节 商业银行资本的定义与分类 39
一、财务学上的资本 39
二、监管资本 40
三、经济资本 41
四、商业银行资本管理的意义 42
第二节 资本协议与监管资本组成 43
一、资本充足性要求的历史演进 43
二、巴塞尔新资本协议中的资本组成 46
三、我国银监会的监管资本组成 49
第三节 经济资本与风险管理 50
一、经济资本的内涵与衡量 50
二、资本管理与风险管理 54
第四节 商业银行经济资本管理的实现方式 57
一、我国银行资本管理存在的问题 57
二、经济资本管理体系的实现方式 58
本章小结 61
本章案例 61
花旗银行的资本管理参考文献 63
第三章 信用风险管理 65
本章导言 66
第一节 信用风险的特点及成因 67
一、信用风险的内涵 67
二、信用风险的种类 68
三、信用风险的特点 69
四、信用风险的成因 69
第二节 衡量信用风险的主要方法 72
一、信用风险的定性衡量方法 72
二、信用风险的定量衡量方法 75
第三节 我国商业银行信用风险管理现状及加强管理的措施 81
一、我国商业银行信用风险管理现状 81
二、我国商业银行信用风险管理存在的主要问题 84
三、加强商业银行信用风险管理的主要措施 85
第四节 信用风险管理的主要手段 86
一、统一授信 86
二、授信工作尽职调查 89
三、资信调查与分析 90
四、信用评级 91
五、信用风险管理模型 94
本章小结 95
本章案例 95
富林公寓7.5亿元骗贷案始末参考文献 97
第四章 市场风险管理 99
本章导言 100
第一节 市场风险的概述 101
一、市场风险的定义及分类 101
二、利率风险的类型 102
三、外汇风险的主要表现形式 105
四、巴塞尔协议对市场风险管理的规范 106
第二节 市场风险管理的经验借鉴及问题剖析 107
一、国外银行市场风险管理的特点 107
二、发达国家银行市场风险管理经验介绍 108
三、我国银行市场风险管理存在的问题 111
第三节 市场风险测量方法 113
一、市场风险测量方法的演变 113
二、风险价值法的基本原理及运用 116
三、利率风险测量 119
四、外汇风险测量 122
第四节 市场风险管理的手段 123
一、构建市场风险管理体系 123
二、利率风险管理 126
三、汇率风险管理 130
本章小结 133
本章案例 134
宾夕法尼亚广场银行破产案参考文献 135
第五章 操作风险管理 137
本章导言 138
第一节 操作风险的定义与分类 139
一、操作风险的定义 139
二、我国商业银行操作风险的分类 141
第二节 操作风险的衡量与确认 142
一、操作风险的计量方法 143
二、完整、准确的数据是衡量操作风险的基础 146
三、实施情景分析 147
四、考虑业务经营环境和内部控制因素 147
第三节 操作风险管理的现状及操作风险的成因 148
一、我国银行操作风险的管理现状 148
二、我国商业银行操作风险的成因 152
第四节 操作风险管理的主要手段 156
一、加大改革力度 156
二、营造良好的操作风险管理文化氛围 157
三、建立和完善操作风险管理体系 158
四、全面加强内部控制建设 159
五、全面落实操作风险管理责任制 160
六、切实改进操作风险管理方法 161
本章小结 162
本章案例 163
牟其中信用证诈骗案侦破记参考文献 167
第六章 流动性风险管理 169
本章导言 170
第一节 流动性风险管理的概述 171
一、流动性风险的定义 171
二、流动性风险的因素 172
三、流动性风险的管理 174
第二节 流动性风险的测量与确认 175
一、流动性风险的静态测量指标 175
二、流动性风险的动态测量技术 181
第三节 流动性风险管理的现状与问题 187
一、我国银行流动性风险管理的历程 187
二、流动性风险管理的现状 188
三、流动性风险管理存在的主要问题 190
第四节 流动性风险管理的主要手段 191
一、流动性风险管理应遵循的指导原则 191
二、流动性风险管理对策 191
三、对我国商业银行加强流动性风险管理的建议 195
本章小结 196
本章案例 197
美国大陆伊利诺银行的流动性危机参考文献 198
第七章 金融衍生工具的风险管理 199
本章导言 200
第一节 金融衍生工具风险管理的概述 201
一、金融衍生工具的产生 201
二、金融衍生工具的概念 203
三、金融衍生工具的特点 205
四、金融衍生工具是风险管理的重要手段 206
第二节 金融衍生工具风险的来源 208
一、来自远期的风险 209
二、来自期货的风险 209
三、来自期权的风险 210
四、来自互换的风险 212
第三节 金融衍生工具管理风险的功能 212
一、套期保值 213
二、发现价格 214
三、投机交易 215
第四节 金融衍生工具风险的类型 216
一、市场风险 217
二、信用风险 217
三、流动性风险 218
四、操作风险 218
五、法律风险 218
第五节 金融衍生工具的风险管理 219
一、微观交易主体的风险管理 220
二、交易中介组织的风险管理 222
三、政府宏观环境的风险管理 224
第六节 利用金融衍生工具管理风险 226
一、利用期货管理风险 226
二、利用远期管理风险 226
三、利用期权管理风险 227
四、利用互换管理风险 228
本章小结 228
本章案例 229
英国巴林银行破产事件——金融衍生工具操作从个人失误到银行倒闭参考文献 231
第八章 电子银行业务的风险管理 233
本章导言 234
第一节 电子银行业务发展的现状 235
一、电子银行业务概述 235
二、电子银行业务的优势 237
三、电子银行业务的发展现状 238
第二节 电子银行业务风险的形成机理 243
一、电子银行业务风险的概念 243
二、电子银行业务风险的种类 244
三、电子银行业务风险的起因 246
第三节 电子银行业务的风险管理 247
一、电子银行业务风险管理的意义 247
二、电子银行业务风险管理的原则 248
三、电子银行业务风险管理的步骤与措施 253
本章小结 259
本章案例 259
手机银行：引领无线金融未来参考文献 264
后记 265