第一篇 导论 3
第一章 银行风险综述 3
第一节 风险概述 3
一、风险的定义、本质和特性 3
二、风险的产生和分类 6
第二节 银行风险的定义和分类 9
一、银行风险的定义 9
二、银行风险的分类 10
第三节 银行风险的产生和发展 14
一、银行风险产生的条件 14
二、银行风险的发展演变 15
第四节 银行风险的特点和规律 19
一、银行风险的特点 19
二、银行风险的规律 21
第五节 研究银行风险的意义和方法 23
一、研究银行风险的意义 23
二、研究银行风险的方法 28
第二章 银行风险管理综述 30
第一节 风险管理概述 30
一、风险管理的定义和产生 30
二、风险管理的原因和分类 32
三、风险管理的目标和程序 34
第二节 银行风险管理的意义和作用 39
一、银行风险管理的定义和原因 39
二、银行风险管理的意义 40
三、银行风险管理的作用 41
第三节 银行风险管理的目标和原则 43
一、银行风险管理的目标 43
二、银行风险管理的原则 46
第四节 银行风险管理的内容和方法 48
一、资产流动性管理的内容和方法 48
二、资本充足性管理的内容和方法 50
三、负债稳定性管理的内容和方法 52
四、资产安全性管理的内容和方法 54
五、资产负债比例管理的内容和方法 55
第五节 银行风险管理的程序和过程 59
一、银行风险识别 60
二、银行风险估价 63
三、银行风险处理 68
四、银行风险防范 71
第二篇 银行外部风险与管理对策第三章 国家政局、政策与银行风险管理对策 79
第一节 国家政局与银行风险管理对策 79
一、国家政局对银行风险的影响 79
二、银行应采取的对策 81
第二节 国家经济金融政策与银行风险管理对策 82
一、国家经济金融政策对银行风险的影响 82
二、银行应采取的对策 85
第三节 行政干预与银行风险管理对策 86
一、行政干预对银行风险的影响 86
二、摆脱或抵制行政干预的对策 87
第四章 经济体制、通货膨胀、通货紧缩与银行风险管理对策 89
第一节 经济体制与银行风险管理对策 89
一、不同经济体制对银行有不同的风险影响 89
二、市场经济体制下强化银行风险管理的对策 96
第二节 通货膨胀、通货紧缩和经济形势与银行风险管理对策 100
一、通货膨胀和经济形势对银行风险的影响 100
二、适应经济形势和遏制通货膨胀的对策 103
三、通货紧缩与银行经济效益及其对策 105
第五章 企业效益、改革和破产与银行风险管理对策 110
第一节 企业效益和改革与银行风险管理对策 110
一、企业效益和改革对银行风险的影响 110
二、适应企业改革和提高经济效益的对策 114
第二节 企业破产与银行风险管理对策 117
一、企业破产对银行风险的影响 117
二、防范企业破产银行应采取的对策 119
三、从风险角度对建立金融企业破产制度的思考 125
第六章 其他外部因素与银行风险管理对策 130
第一节 金融法规与银行风险管理对策 130
一、金融法规对银行风险的影响 130
二、实行依法运行和减少银行风险的对策 132
第二节 社会、文化和科技与银行风险管理对策 134
一、社会、文化、科技对银行风险的影响 134
二、银行应采取的对策 136
第三节 国际金融环境与银行风险管理对策 137
一、国际金融环境对银行风险的影响 137
二、银行应采取的对策 138
第三篇 银行内部风险与管理方略第七章 银行经营原则与银行风险管理方略 149
第一节 盈利性原则与银行风险管理方略 149
一、银行盈利性的内容和影响盈利的因素 149
二、银行盈利性与风险性的关系 152
三、提高银行盈利和防范银行风险的方法 155
第二节 流动性原则与银行风险管理方略 158
一、银行保持流动性的重要性和影响流动性的因素 158
二、银行资金流动性与风险性的关系 160
三、银行流动性管理和防范风险的方法 160
第三节 安全性原则与银行风险管理方略 164
一、银行安全性与风险性的关系 164
二、提高安全性和防范风险的方法 166
第四节 银行“三性”原则与风险管理的关系 169
一、“三性”原则之间的关系 169
二、银行“三性”原则与风险的关系 169
三、“四性”协调探索 169
第八章 银行经营决策与银行风险管理方略 172
第一节 银行经营决策实质上是风险决策 172
一、银行经营决策的实质，就是风险管理决策 172
二、银行经营决策的特点，处处体现风险防范 173
三、银行经营决策的方式，依据风险管理来确定 174
第二节 银行风险经营决策的步骤和阶段 174
一、银行风险经营决策的准备阶段 174
二、银行风险经营决策的实施阶段 177
三、银行风险经营决策的反馈调整阶段 179
第三节 银行风险决策的手段和方法 180
一、银行决策的手段 180
二、银行风险决策方法 181
第四节 银行风险与银行经营决策民主化、科学化 189
一、经营决策民主化、科学化，是减少银行风险的基本保证 189
二、银行经营决策民主化 190
三、银行经营决策科学化 190
第九章 金融创新与银行风险管理方略 193
第一节 金融创新的背景和内容 193
一、金融创新的背景 193
二、金融创新的内容 195
第二节 金融工程的原理及其在金融创新中的应用 198
一、金融工程建构的基本原理 199
二、四种基本金融工具的特征及其相互关系 200
三、金融工程原理在金融创新中的应用 202
第三节 银行创新的风险性 205
一、如何看待银行创新中的风险 205
二、银行创新的风险成本与风险收益 207
三、风险和不确定性对银行创新的召唤 208
第四节 如何强化银行风险创新 209
一、引进、借鉴外国银行风险创新的经验和方法 209
二、找准金融改革的突破口，为强化风险创新创造条件 210
三、处理好银行创新与法规管制的关系 210
四、科学预测，打有准备之仗 211
五、改善和优化环境，完善风险创新 211
第四篇 银行风险管理理论与体系第十章 银行风险管理理论与方法 215
第一节 商业银行资产管理理论与方法 215
一、商业银行资产管理理论 215
二、商业银行资产管理方法 218
第二节 商业银行负债管理理论与方法 222
一、商业银行负债管理理论 222
二、商业银行负债管理方法 225
第三节 商业银行资产负债管理理论与方法 226
一、商业银行资产负债管理理论 226
二、商业银行资产负债管理方法 229
第四节 商业银行资产负债外管理理论与方法 235
一、商业银行资产负债外管理理论 235
二、商业银行资产负债外管理方法 236
第十一章 银行风险外部监管体系 243
第一节 银行风险外部监管的主体和原则 243
一、银行风险外部监管的主体 243
二、银行风险外部监管的原则 248
第二节 各国商业银行外部监管的内容和方式 250
一、各国商业银行外部风险监管的内容 250
二、各国商业银行外部风险监管的方式 255
第三节 强化我国银行业风险监管的对策方略 259
一、掌握我国银行业风险监管的现状 259
二、探索我国银行监管的新模式 260
三、实现我国银行监管改革的四大转变 264
四、正确认识和处理银行监管中的八个关系问题 266
五、强化潜在性的银行风险监管 269
第四节 依法建立和发展我国金融监管体系 272
一、我国银行业监管体系建立和发展的阶段 272
二、我国金融监管新体系的主要内容 273
三、我国区域金融监管体系的构建及其运作 277
第十二章 银行风险内部监控体系 283
第一节 国外银行预警制度和内控制度借鉴 283
一、发达国家金融机构预警制度及其启示 283
二、国外商业银行内部控制制度实践与借鉴 287
第二节 我国金融风险监测与预警系统研究 291
一、金融风险的生成与传导机理分析 291
二、金融风险监测指标与度量模型 294
三、金融风险监控预警系统构造 298
第三节 建立我国国有商业银行内部控制系统的多维思考 300
一、商业银行内部控制系统的内涵与研究意义 300
二、商业银行内部控制系统的结构分析 302
三、我国国有商业银行内部控制系统建立的因素分析 303
四、国有商业银行内部控制系统模式设计的总体思路 305
五、我国商业银行内部控制系统的作业环节和一般原则 307
六、建立我国商业银行内控体系面临的现实任务和基本对策 308
第十三章 银行体系风险与风险管理体系 312
第一节 国外金融体系风险理论综述 312
一、金融体系内在脆弱性假说 312
二、金融机构的内在脆弱性 313
三、金融资产价格的波动性 316
四、防范和减少金融体系风险的方法 318
第二节 金融体系风险的分类与防范 319
一、金融体系风险的内涵与分类 319
二、金融体系风险的防范 321
第三节 加强国有商业银行非系统性风险管理 325
一、国有商业银行非系统性风险的分类和管理原则 326
二、国有商业银行风险管理系统工程的设计 327
三、国有商业银行非系统性风险的防范与化解对策 328
第四节 健全我国商业银行系统性风险管理 331
一、转轨时期商业银行系统性风险的内涵 331
二、我国商业银行系统性风险的防范要略 334
第五节 建立和完善我国商业银行风险管理体系 335
一、我国商业银行风险管理体系的基本特征 335
二、建立和完善我国商业银行风险管理体系的内容和对策 336
第五篇 银行风险管理实务 345
第十四章 银行资产业务风险管理 345
第一节 商业银行资产业务的种类和资产风险管理原则 345
一、商业银行资产业务的种类和内容 345
二、商业银行资产业务风险管理原则 347
第二节 贷款业务风险与风险管理 348
一、贷款业务风险及管理过程 349
二、贷款业务风险管理原则 353
三、贷款业务风险的防范与控制 355
四、当前我国银行信贷资产质量低下和贷款风险严重的原因分析及对策 359
第三节 投资业务风险与风险防范 363
一、银行投资业务风险的种类与测量 363
二、银行证券投资风险与收益的关系 365
三、银行投资风险防范对策 367
第十五章 银行负债业务风险管理 371
第一节 银行资本的风险管理问题 371
一、银行资本的构成及《巴塞尔协议》对资本的规定 371
二、银行资本风险防范的首要问题——确定最佳需要量 373
三、银行资本风险管理的核心问题——提高资本充足度 376
第二节 银行存款业务的风险管理问题 378
一、存款的种类和风险成因 378
二、存款业务的风险管理 383
第三节 银行借款业务的风险管理问题 386
一、借款的方式和风险种类 386
二、借款业务的风险防范 389
第十六章 银行中间业务风险管理 392
第一节 信托业务与风险管理 392
一、信托业务的职能与种类 392
二、信托业务的风险管理 395
第二节 租赁业务与风险管理 398
一、租赁业务的类型与选择 398
二、租赁业务的风险管理 400
第三节 结算业务与风险防范 402
一、结算业务的工具与方式 402
二、结算业务的风险防范 405
第四节 其他中间业务与风险透视 408
一、代理融通业务的做法与风险透视 408
二、信用卡业务的特点与风险透视 409
三、房地产业务的种类与风险透视 413
四、表外业务的分类与风险透视 415
第十七章 银行外汇业务风险管理 416
第一节 外汇业务的风险类型和风险管理 416
一、外汇业务的风险类型 416
二、外汇业务的风险管理 418
第二节 防范外汇风险的方法和措施 420
一、各国防范外汇风险的基本方法 420
二、我国防范外汇风险的主要措施 426
第三节 外汇交易的风险种类与风险控制 432
一、外汇交易的风险种类 432
二、外汇交易的风险控制 434
第六篇 中外银行风险案例透视 439
第十八章 我国银行经营性风险案例透视 439
第一节 我国银行经营性风险案例综述 439
一、当前我国银行经营性风险案例的特征 439
二、防范和化解我国银行经营性风险案例的重点和目标 441
三、防范与化解我国银行经营性风险案例应遵循的原则 443
四、防范和化解我国银行经营性风险案例的现实对策 445
第二节 我国银行经营性风险案例透视 447
一、各类贷款的风险点、防范措施和案例剖析 447
二、承兑汇票及银行担保的风险点、防范措施和案例剖析 453
三、储蓄存款的风险点、防范措施和案例剖析 458
四、结算业务的风险点、防范措施和案例剖析 463
五、同业往来的风险点、防范措施和案例剖析 469
六、国际业务的风险点、防范措施和案例剖析 475
七、高息揽存的危害性、防范措施和案例剖析 484
八、自办公司的风险点、防范措施和案例剖析 488
第十九章 我国银行非经营性风险案例透视 494
第一节 我国银行非经营性风险案例综述 494
一、我国银行非经营性风险案例的特点和分类 494
二、防范和化解我国银行非经营性风险案例的对策方略 496
第二节 我国银行非经营性风险案例透视 497
一、体制问题和地方政府行政干预引发的银行风险案例剖析 497
二、企业破产和法制不健全引发的银行风险案例剖析 500
三、金融诈骗及骗汇引发的银行风险案例剖析 507
四、抢劫和盗窃引发的银行风险案例剖析 511
五、社会非法集资和其他犯罪引发的银行风险案例剖析 515
第二十章 国外银行风险事件透视 521
第一节 国外银行风险事件综述 521
一、当前国外银行风险事件的特点 521
二、全球性金融危机类别分析 527
三、金融机构危机处理的国际比较 531
四、全球性金融危机对我国的影响和对策措施 537
第二节 墨西哥金融危机借鉴 540
一、墨西哥货币危机的成因 540
二、墨西哥金融危机的借鉴 540
第三节 巴林银行倒闭和阿尔巴尼亚金融危机的启示 544
一、巴林银行倒闭的原因及启示 544
二、阿尔巴尼亚金融危机的教训及启示 546
第四节 泰国货币危机的思考 549
一、泰国危机：代价及其实质 549
二、危机的原因：从货币及汇率政策角度的剖析 551
三、危机的治理：可能的出路及对国际援助的评价 552
四、启示：中国应有的危机意识 554
第五节 东南亚金融风暴透视 560
一、潜伏性、不可逆性及连锁反应是大规模金融危机的基本特点 561
二、不可避免的危机产生于可以避免的决策失误 565
三、东南亚金融危机对中国经济的影响及应采取的政策对策 568