第一章 外汇、汇率与外汇市场 1
第一节 外汇 1
一、外汇的概念 1
二、外汇的特点 2
三、外汇的形态和分类 2
四、外汇交易形式 5
第二节 外汇汇率 6
一、汇率的概念 6
二、汇率的标价方式 6
三、汇率的种类 7
四、外汇汇率的变动 11
五、影响汇率变动的因素 13
第三节 外汇市场 14
一、外汇市场的概念 14
二、外汇市场的分类 15
三、外汇市场的参与者 16
四、世界主要的外汇市场 18
第二章 外汇交易基本原理与技术 25
第一节 外汇交易基本原理 25
一、外汇交易货币的国际标准代码 25
二、外汇交易的报价 26
三、外汇交易的规则 28
四、外汇交易室与外汇交易员 30
五、外汇交易设备和程序 32
第二节 外汇交易的基本分析 36
一、基本因素分析预测法 36
二、技术分析预测方法 40
第三节 技术分析原理 53
一、移动平均线 53
二、道氏理论 55
三、黄金分割律 56
四、波浪理论 57
第三章 即期外汇交易 64
第一节 即期外汇交易概述 64
一、即期外汇交易的概念 64
二、交割日期 65
三、即期外汇交易的报价方法 66
四、即期外汇交易的具体方式 69
五、即期外汇交易的报价技巧 69
六、即期汇率的结算方式 71
第二节 即期汇率与套算汇率 72
一、即期汇率的套算规则 72
二、即期汇率的套算实例 75
第三节 即期外汇交易的作用 77
一、即期外汇市场上的套期保值 77
二、即期抛补 78
三、即期外汇市场上的套利投机 78
第四节 即期外汇交易范例 79
一、美元为被报价货币 79
二、美元为报价货币 80
三、交叉盘 81
四、外汇经纪人在即期市场上的运作情况 81
第四章 远期外汇交易 90
第一节 远期外汇交易概述 90
一、远期外汇交易的概念 90
二、远期外汇交易的特点 91
三、远期外汇交易的类型 91
四、远期外汇交易的交割日 92
五、远期外汇交易的对象 93
第二节 远期汇率的报价与决定 94
一、远期外汇交易的报价 94
二、远期汇率的决定 95
三、远期外汇的双向报价 96
四、畸零期间远期汇率的计算 98
第三节 远期交叉汇率 99
第四节 远期外汇交易的动机 101
一、保值交易 101
二、投机交易 103
第五节 择期交易 104
一、择期外汇交易的特点 105
二、择期外汇定价原则 106
第六节Tom及Cash的汇率计算 110
一、Tom的汇率计算 110
二、Cash的汇率计算 112
第七节 远期外汇交易范例 113
第五章 掉期外汇交易 121
第一节 掉期交易概述 121
一、掉期交易的概念 121
二、掉期交易的目的 122
三、掉期交易的作用 124
第二节 掉期率的计算 125
一、外汇掉期交易的报价 126
二、标准天数的掉期率计算 126
三、畸零天数的掉期率计算 127
四、掉期汇率的计算 128
第三节 掉期交易的类型 128
一、即期对远期的掉期交易 128
二、即期对即期的掉期交易 129
三、远期对远期的掉期交易 130
第六章 套汇与套利交易 134
第一节 套汇交易 134
一、套汇交易的概念 134
二、直接套汇 135
三、间接套汇 136
第二节 套利交易 138
一、套利交易的概念 138
二、套利交易的形式 138
第三节 外汇调整交易 141
一、外汇头寸调整交易 141
二、外汇资金的调整交易 147
三、外汇调整交易举例 148
四、外汇交易收益率的计算 149
第四节 套汇与套利交易范例 152
一、套汇交易 152
二、套利交易 153
第七章 外汇期货交易 158
第一节 外汇期货交易概述 158
一、外汇期货交易的含义 158
二、外汇期货交易的基本规则 158
三、外汇期货市场的组织结构 162
四、外汇期货交易的程序 162
五、外汇期货交易与远期外汇交易的区别 163
第二节 外汇期货交易的交易策略 164
一、套期保值策略 164
二、投机策略 165
第三节 外汇期货交易范例 167
一、套期保值范例 167
二、投机范例 169
第八章 外汇期权交易 175
第一节 外汇期权交易概述 175
一、外汇期权交易的概念 175
二、外汇期权交易的特点 175
三、外汇期权交易的基本交易术语 176
第二节 外汇期权的种类 177
第三节 外汇期权交易策略（上） 180
一、裸期权交易策略 180
二、抛补期权交易策略（外汇期权的套期保值策略） 185
第四节 外汇期权交易策略（下） 191
一、差价期权交易策略 191
二、组合期权交易策略 197
第五节 外汇期权交易范例 202
一、买入抛补的看涨期权 202
二、买入抛补的看跌期权 204
三、熊市差价期权 205
第九章 外汇交易的风险管理 209
第一节 外汇交易风险概述 209
一、外汇风险的概念 209
二、外汇风险的构成要素及其相互关系 210
三、外汇风险的类型 210
第二节 外汇交易风险的防范 213
一、事前外汇风险的防范措施 213
二、事后汇率风险的转嫁 215
第三节 外汇风险的管理和控制 221
一、外汇风险管理的必要性 221
二、外汇风险管理战略 221
三、外汇风险控制的基本方法 222
参考文献 227