第一章 绪论 1
第一节 研究背景与意义 2
第二节 研究现状 8
第三节 主要研究内容、结构和创新点 16
第二章 基于非对称信息的我国证券市场资产价格行为实证揭示 21
第一节 我国证券市场日内资产价格行为的实证研究 22
第二节 宏观信息对我国股市交易行为的影响 33
第三节 价格离散条件下交易信息对证券市场资产价格行为的影响 42
第四节 本章小结 51
第三章 我国证券市场信息结构与价格发现的实证研究 52
第一节 信息不对称与信息结构理论综述 53
第二节 信息结构衡量理论模型 56
第三节 我国市场信息结构描述及特性研究 65
第四节 我国证券市场信息结构对资产价格发现的影响 75
第四章 基于订单驱动市场的信息结构与资产价格均衡研究 82
第一节 非对称信息条件下资产价格均衡的最新进展 83
第二节 订单驱动市场中特定信息结构条件下资产价格均衡模型的构建 86
第三节 信息结构对均衡价差影响的数值分析 95
第四节 实证检验 98
第五节 研究结论 101
第五章 我国证券市场中基于信息的市场操纵行为理论研究 102
第一节 基于信息的市场操纵行为理论综述 103
第二节 我国证券市场基于信息的市场操纵理论模型的建立 107
第三节 市场操纵模型分析 117
第四节 市场操纵模型特例分析 121
第五节 结论及政策建议 125
第六章 金融衍生品存在条件下跨市场信息传导机制及监管研究 127
第一节 股票和股指期货市场中信息及信息监管概述 128
第二节 股票和股指期货市场信息传导机制的理论研究 134
第三节 海外现货和期货市场跨市场信息监管比较分析 141
第四节 我国股票、股指期货市场跨市场信息监管研究 150
第七章 总结与展望 162
第一节 全书总结 162
第二节 研究展望 165
附录 167
参考文献 169
发表论文 181
后记 183