第1章 回归分析概论 1
1.1 什么是计量经济学 1
1.2 什么是回归分析 3
1.3 回归方程的估计 9
1.4 回归分析实例 11
1.5 应用回归分析解释住房价格 13
1.6 小结 14
习题 15
附录1 A Stata应用 18
第2章 普通最小二乘法 22
2.1 用普通最小二乘法估计单变量模型 22
2.2 用普通最小二乘法估计多元回归模型 25
2.3 评价回归方程的质量 30
2.4 估计模型的拟合优度 31
2.5 错用调整的判定系数-R2的例子 33
2.6 小结 35
习题 35
附录2A计量经济学实验室＃1 38
第3章 应用回归分析 40
3.1 回归分析的步骤 40
3.2 回归分析实例：餐厅选址 45
3.3 虚拟变量 49
3.4 小结 51
习题 51
附录3A计量经济学实验室＃2 54
第4章 古典模型 56
4.1 古典假设 56
4.2 ^β的抽样分布 60
4.3 高斯-马尔科夫定理和普通最小二乘估计量的性质 63
4.4 标准计量经济学符号 64
4.5 小结 65
习题 65
第5章 假设检验 69
5.1 什么是假设检验 69
5.2 t检验 72
5.3 t检验示例 78
5.4 t检验的局限 82
5.5 置信区间 84
5.6 F检验 86
5.7 小结 89
习题 90
附录5A计量经济学实验室＃3 94
第6章 模型设定：解释变量的选择 95
6.1 遗漏变量 95
6.2 不相干变量 100
6.3 误用模型设定准则的实例 101
6.4 设定搜索 103
6.5 选择解释变量的实例 106
6.6 小结 108
习题 108
附录6A其他设定准则 112
第7章 模型设定：函数形式的选择 115
7.1 常数项的应用和解释 115
7.2 备选函数形式 117
7.3 滞后解释变量 123
7.4 斜率虚拟变量 124
7.5 选择错误函数形式存在的问题 126
7.6 小结 127
习题 128
附录7A计量经济学实验室＃4 132
第8章 多重共线性 135
8.1 完全与不完全多重共线性 135
8.2 多重共线性产生的后果 137
8.3 多重共线性的诊断 142
8.4 多重共线性的补救措施 144
8.5 最好不要修正多重共线性的实例 146
8.6 小结 147
习题 148
附录8A SAT互动回归练习 150
第9章 序列相关性 166
9.1 时间序列 166
9.2 纯序列相关和非纯序列相关 167
9.3 序列相关性的后果 170
9.4 序列相关性的检验 172
9.5 序列相关性的修正 176
9.6 小结 180
习题 180
附录9A计量经济学实验室＃5 184
第10章 异方差性 185
10.1 纯异方差性和非纯异方差性 185
10.2 异方差性的后果 188
10.3 异方差性的检验 189
10.4 异方差性的补救措施 193
10.5 完整的实例 195
10.6 小结 199
习题 200
附录10A计量经济学实验＃ 6 203
第11章 回归课题研究 205
11.1 选择主题 205
11.2 收集数据 206
11.3 高级数据来源 209
11.4 对研究课题的实用性建议 210
11.5 撰写研究报告 213
11.6 回归分析的用户清单及应用指南 213
11.7 小结 216
附录11A关于房价的互动练习 216
第12章 时间序列模型 220
12.1 分布滞后模型 220
12.2 动态模型 221
12.3 序列相关性和动态模型 224
12.4 Granger因果关系 226
12.5 谬误相关和非平稳性 227
12.6 小结 233
习题 234
第13章 虚拟被解释变量模型估计方法 236
13.1 线性概率模型 236
13.2 二元logit模型 240
13.3 其他虚拟被解释变量模型估计方法 245
13.4 小结 246
习题 246
第14章 联立方程模型 249
14.1 结构式方程和简约式方程 249
14.2 普通最小二乘法的偏误 253
14.3 二阶段最小二乘法 255
14.4 识别问题 261
14.5 小结 264
习题 264
附录14A变量误差 267
第15章 预测 269
15.1 什么是预测 270
15.2 比较复杂的预测 273
15.3 ARIMA模型 277
15.4 小结 279
习题 279
第16章 实验和面板数据 282
16.1 经济学中的实验方法 282
16.2 面板数据 287
16.3 固定效应模型和随机效应模型 294
16.4 小结 295
习题 295
附录A答案 299
附录B统计表 316